SAR指标代码实现

• SAR指标历史

  SAR，Stop and Reverse，是Welles Wilder发明的，关于这个指标大师，参见《RSI指标及其发明人Welles Wilder的前世今生》

  SAR是一个基于价格/时间的交易系统。Wilder称其为Parabolic Time/Price System。

  因为SAR的点以弧形的方式移动，故称为“抛物转向”。

• 计算公式

  SAR的计算复杂，上涨趋势与下跌趋势计算方式不同。

• 上涨SAR的计算

  $$SA{R}_t=SA{R}_{t-1}+A{F}_{t-1}(E{P}_{t-1}-SA{R}_{t-1})$$

  $SA{R}_{t-1}$：上一个周期的SAR值；
  $SA{R}_{int}$：初始值，初始周期的最小值；
  $AF$：加速因子（Acceleration Factor），从0.02开始，最高0.2.每当EP出现新高，增加0.02；
  $EP$：极值点（Extreme Point），当前上涨趋势中最高价的最大值；

• 下跌SAR的计算

  $$SA{R}_t=SA{R}_{t-1}-A{F}_{t-1}(SA{R}_{t-1}-E{P}_{t-1})$$
  $SA{R}_{t-1}$：上一个周期的SAR值；
  $SA{R}_{int}$：初始值，初始周期的最大值；
  $AF$：加速因子（Acceleration Factor），从0.02开始，最高0.2.每当EP出现新高，增加0.02；
  $EP$：极值点（Extreme Point），当前下跌趋势中最低价的最小值；

• Talib

  talib.SAR(high,low)

• Python编写

  未完待续

• References

1. Parabolic SAR