R语言armasubsets使用及报错问题处理

时间序列分析

在时间序列分析的建模过程中，我们常用armasubsets给我们的模型进行定阶，优化。

armasubsets() in TSA package,判别准则BIC。

armasubsets使用

res = armasubsets(X,nar = 14，nma = 14,ar.method = "ols")
#X为待拟合的时间序列，nar为AR的最大阶数，nma为MA的最大阶数
#ar.method = "ols",表示AR部分的拟合方法是最小二乘法

plot(res)    

plot图采用是数据为某支股票的收盘价差分序列

armasubsets报错问题及解决办法

 关于armasubsets的报错问题，我们会遇到两种类型。

第一种问题，就是我们安装TSA包之后，调用函数时系统提示版本过低，如图：

 当出现这种问题时，使用者可以不用理会，直接使用armasubsets函数即可，通常情况下是不影响armasubsets函数正常使用的。（读者如果用install.packages("TSA")无法安装的话，可以采用Package Archive File (.zip;.tar.gz)形式安装）

第二种问题，我们使用armasubsets()函数之后，系统报错。

Reordering variables and trying again:
Warning message:
In leaps.setup(x, y, wt = wt, nbest = nbest, nvmax = nvmax, force.in = force.in,  :
  1  linear dependencies found

 解决方法：出现这种问题，我们通常检查一下我们的数据是否为一个时间序列，不是的话请将数据转化为时间序列。如果尝试过后还是报错，我们可以将AR、MA的最大阶数（即nar=，nma=）数值调小，再进行尝试。

补充

以上所遇到的问题，以及解决的方法都是自己身边朋友们出现的问题，以及做出以上修正后就可以正常运行的情况。如您遇到与上述问题不符的情况，欢迎私信，一起讨论，一起进步。