11.18 finrl class StockTradingEnv(gym.Env): 类详解

1、首先看一下 类的结构

2、主要看 step ，_sell_stock， _buy_stock， _initiate_state， _update_sate 这几个函数

3、step 是更新  return self.state, self.reward, self.terminal, {}

4、通过查看_sell_stock和_buy_stock 发现 这个策略是不做空的 只做多

5、_initiate_state 查看这个函数发现 初始state长下面这样

state = ([self.initial_amount]
        + self.data.close.values.tolist()    
        + [0] * self.stock_dim
        + sum([self.data[tech].values.tolist() for tech in self.tech_indicator_list],
                [],)
        )

# state[0] 是账户净值
# state[1:31] 是30只股票的收盘价
# state[31:61] 是30只股票的持仓情况
# state[61:] 是30只股票的技术指标 大概450个
# state 长度 在 511

6、actions # actions 是长度30的list

actions = actions * self.hmax 
actions = actions.astype(int) 
# actions 转换成1-100的整数

7、下面想到哪里写哪里 可以准备写自己的 交易环境了

8、通过盈透api 下载30mins 周期 ES 和 一些期货的历史数据 准备利用 env agent 训练模型