《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)

机器学习(Machine Learning)是一门多学科交叉专业,涵盖概率论知识,统计学知识以及复杂算法知识,使用计算机作为工具并致力于真实实时的模拟人类学习方式, 并将现有内容进行知识结构划分来有效提高学习效率。本专栏将以学习笔记形式对《机器学习》的重点基础知识进行总结整理,欢迎大家一起学习交流!
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目录

1. 概述

2.感知机

3.支持向量机

3.1 引子

3.2 间隔

3.3 支持向量

3.4 对偶问题

拉格朗日乘子法

解的稀疏性

对偶方法重新求解前面的问题

3.5 核函数

3.6 软间隔与正则化

正则化

3.7 支持向量回归

支持向量回归机--SVR

损失函数

3.8 核方法

回顾总结


1. 概述

支持向量机(support vector machines, SVM)是一种二分类模型

它的基本模型是定义在特征空间上的间隔最大的线性分类器,间隔最大使它有别于感知机;
支持向量机还包括核技巧,这使它成为实质上的非线性分类器。
与之前学习笔记所述的分类问题不同的是:分类问题强调将不同类的样本点以一条线分隔开,而支持向量机则是强调将不同的两类样本点分隔的间隔最大。

★支持向量机的学习策略就是间隔最大化,可形式化为一个求解凸二次规划的问题,也等价于正则化的合页损失函数的最小化问题,支持向量机的学习算法是求解凸二次规划的最优化算法。
其中,“凸”的含义为只有单极值点(一元二次函数那样),而不是有多个极值点;
          “二次”含义为诸如:y=ax^{2}+bx+c 绘制的图形样式。

☆支持向量机学习方法包含构建由简至繁的模型:
☞线性可分支持向量机——硬间隔支持向量机(硬间隔最大化)——训练数据线性可分

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第1张图片 硬间隔示例图

☞线性支持向量机——软间隔支持向量机(软间隔最大化)——训练数据近似线性可分

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第2张图片 软间隔示例图

☞非线性支持向量机——核技巧及软间隔最大化——训练数据线性不可分。

☆核方法是比支持向量机更为一般的机器学习方法。

2.感知机

感知机的模型就是尝试找到一条直线,能够把二元数据隔离开。
放到三维空间或者更高维的空间,感知机的模型就是尝试找到一个超平面,能够把所有的二元类别隔离开。
对于这个分离的超平面,定义为w^{T}x+b=0,如下图。

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第3张图片 感知机模型

在超平面w^{T}x+b=0上方的,我们定义为y=1;
在超平面w^{T}x+b=0下方的,我们定义为y=−1。
可以看出满足这个条件的超平面并不止一个。如何判断哪个超平面的分类效果更好。

接着我们看感知机模型的损失函数优化,它的思想是让所有误分类的点(定义为M)到超平面的距离和最小,即最小化下式:
                               
当w和b成比例的增加,比如,当分子的w和b扩大N倍时,分母的L2范数也会扩大N倍。
在感知机模型中,我们采用的是保留分子,固定分母||w||_{2}=1,即最终感知机模型的损失函数为:
                               
那么如果我们不是固定分母,改为固定分子,作为分类模型的改进问题进而引入了SVM

3.支持向量机

3.1 引子

线性模型:在样本空间中寻找一个超平面, 将不同类别的样本分开。

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第4张图片

-Q . 将训练样本分开的超平面可能有很多, 哪一个好呢?

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第5张图片

-A . 应选择”正中间”, 对局部扰动容忍性好, 鲁棒性高, 对未见示例的泛化能力最强。

在感知机模型中,可以找到多个可以分类的超平面将数据分开,并且优化时希望所有的点都离超平面远。
但是实际上离超平面很远的点已经被正确分类,让它离超平面更远并没有意义。
反而最关心是那些离超平面很近的点,这些点很容易被误分类。
如果可以让离超平面比较近的点尽可能的远离超平面,那分类效果会好有一些。
SVM的思想起源正起于此。

3.2 间隔

函数间隔是没有统一量度,没有规范化,并不能正常反应点到超平面的距离,在感知机模型里,当分子成比例的增长时,分母也是成倍增长。为了统一度量,需要对法向量w加上约束条件,这样就得到了几何间隔 \gamma  , 定义为:
                             
在样本空间中,划分超平面可通过如下线性方程来描述:
                                 w^{T}+b=0
其中w=(w_{1};w_{2};...;w_{d})为法向量,决定了超平面的方向;
        b为位移项,决定了超平面与原点之间的距离。
划分超平面可被法向量\omega和位移b确定,并将其记为(\omega ,b)
样本空间中任意点x到超平面(\omega ,b)的距离可写为
                                  
假设超平面(\omega ,b)能将训练样本正确分类,即对于(x_{i},y_{i})\in D
y_{i}=+1,则有w^{T}+b>0;
y_{i}=-1,则有w^{T}+b<0。令
                              \left\{\begin{matrix} \omega ^{T}x_{i}+b\geqslant +1,y_{i}=+1;\\ \omega ^{T}x_{i}+b\leqslant -1,y_{i}=-1. \end{matrix}\right.
如下图所示,距离超平面最近的这几个训练样本点使上式等号成立,他们被称为“支持向量
两个异类支持向量到超平面的的距离之和为
                               \gamma =\frac{2}{||\omega ||}
它被称为“间隔”。

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第6张图片 支持向量与间隔​​​​

欲找到具有“最大间隔”的划分超平面,也就是要找到能满足式\left\{\begin{matrix} \omega ^{T}x_{i}+b\geqslant +1,y_{i}=+1;\\ \omega ^{T}x_{i}+b\leqslant -1,y_{i}=-1. \end{matrix}\right.中约束的参数\omegab,使得\gamma最大,即
                                  
显然,为了最大化间隔,仅需最大化||\omega ||^{-1},这等价于最小化||\omega ||^{2},于是上式可写成
                                  《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第7张图片
这就是支持向量机(SVM)的基本型 ★★★

3.3 支持向量

如下图所示,分离超平面为 w^{T}+b=0,如果所有的样本不光可以被超平面分开,还和超平面保持一定的函数距离(下图函数距离为1),那么这样的分类超平面是比感知机的分类超平面优的。
可以证明,这样的超平面只有一个。  
和超平面平行的保持一定的函数距离的这两个超平面对应的向量,我们定义为支持向量,如下图虚线所示。    
   
★超平面方程:{\color{Red} w^{T}+b=0}
《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第8张图片
★最大间隔: 寻找参数{\color{Red} \omega}{\color{Red} b}, 使得{\color{Red} \gamma}最大.
                     

3.4 对偶问题

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第9张图片
其中f(x)是目标函数,g(x)为不等式约束,h(x)为等式约束。

若f(x),h(x),g(x)三个函数都是线性函数,则该优化问题称为线性规划。
若任意一个是非线性函数,则称为非线性规划。

若目标函数为二次函数,约束全为线性函数,称为二次规划。

若f(x)为凸函数,g(x)为凸函数,h(x)为线性函数,则该问题称为凸优化。
注意这里不等式约束g(x)<=0则要求g(x)为凸函数,若g(x)>=0则要求g(x)为凹函数。

凸优化的任一局部极值点也是全局极值点,局部最优也是全局最优。

对于稍前所述的公式(SVM的基本型
                      

                      《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第10张图片
使用拉格朗日乘子法可得到其“对偶问题
对上式的每条约束添加拉格朗日乘子\alpha _{i}\geqslant 0,该问题的拉格朗日函数可写为:
                      
我们希望求解SVM的基本型公式来得到大间隔划分超平面所对应的模型
                         f(x)=\omega ^{T}+b
其中\omegab是模型参数。
注意到SVM的基本型是一个凸二次规划问题。能直接用现成的优化计算包求解,但我们又更高效的办法。

拉格朗日乘子法

第一步:引入拉格朗日乘子得到拉格朗日函数
               

                 《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第11张图片
第二步:令L(\omega ,b,\alpha )\omegab的偏导为零可得
                 《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第12张图片
                  0=\sum_{i=1}^{m}\alpha _{i}y_{i}=-\frac{1}{2}w^{T}w+\sum_{i=1}^{m}\alpha _{i}
第三步:回代可得
                  
                   
不难发现,这是一个二次规划问题。
然而,该问题的规模正比于训练样本数,这会在实际任务中造成很大的开销。
为了避开这个方案,人们提出了很多高效算法,SMO是其中一个著名的代表。

解的稀疏性

求出\omegab后,可得最终模型:
                   

KKT条件
                   《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第13张图片
对任意样本(x_{i},y_{i}),总有\alpha _{i}=0y_{i}f(x_{i})=1
\alpha _{i}=0,则该样本将不会在式的求和中出现,也就不会对f(x)有任何影响;
\alpha _{i}>0,则必有y_{i}f(x_{i})=1,所对应的样本点位于最大间隔边界上,是一个支持向量。
支持向量机解的稀疏性: 训练完成后, 大部分的训练样本都不需保留, 最终模型仅与支持向量有关。
重要性质:模型训练完后,大部分的训练样本都不需要保留,最终模型仅仅与支持向量有关

对偶方法重新求解前面的问题

如下图所示的训练数据集,其正实例点是x_{1}=(3,3)x_{2}=(4,3),负实例点是x_{3}=(1,1)
试求其线性可分的支持向量机。
          
:正实例点是x_{1}=(3,3)x_{2}=(4,3)
       负实例点是x_{3}=(1,1)
       根据SVM的基本型
        《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第14张图片
       可得:
         

         《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第15张图片
         《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第16张图片
第一步:转化为对偶问题
           由拉格朗日乘子法
            《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第17张图片
            可得(求最小化问题添负号,三个样本故m=3,正样本y=+1,负样本y=-1)
          《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第18张图片
            即
          《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第19张图片
           :这里赘述一点关于上式中的难点推导:
                    已知正样本1:(x_{1},y_{1})=(3,3)
                           正样本2:(x_{2},y_{2})=(4,3)
                            负样本 :(x_{3},y_{3})=(1,1)
                    那么\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}是将样本全部遍历一遍
                    当i=1,j=1时:
                             \alpha _{1}\alpha _{1}(y_{1}\, y_{2})\binom{x_{1}}{x_{2}}=\alpha _{1}\alpha _{1}(3\, 3)\binom{3}{3}=18\alpha _{1}^{2}
                    就这样将i=1,2,3和y=1,2,3两两组合共九种情况结果相加即可
                    算时唯一一点要注意的是负样本的取值前要添加负号!
第二步:代入约束条件
              
              目标函数变形为:
                
               接下来分别对\alpha _{1},\alpha _{2}求偏导       
              《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第20张图片   
               令上两式均等于0
              《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第21张图片
               由于\alpha _{2}<0,不满足KKT条件第一条,故不符合要求,从而最小值在边界达到;
第三步:利用KKT条件,计算向量\omega
              《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第22张图片
               又由于-\frac{1}{4}<-\frac{2}{13}
              
               根据公式\omega =\sum_{i=1}^{m}\alpha _{i}y_{i}x_{i}可得:
                                        
                对上式计算具体而言,\frac{1}{4}(3,3)-\frac{1}{4}(1,1)=(\frac{1}{2},\frac{1}{2})
第四步:利用KKT条件,计算b
              
              
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              《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第24张图片
如果样本变多,人工计算不现实,需要一种高效的计算算法。

3.5 核函数

线性不可分

-Q:若不存在一个能正确划分两类样本的超平面, 怎么办?
-A:将样本从原始空间映射到一个更高维的特征空间, 使得样本在这个特征空间内线性可分.

核支持向量机

设样本x映射后的向量为\phi (x) , 划分超平面

原始问题      《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第25张图片

对偶问题     《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第26张图片

预测        

核函数

基本想法:不显式地设计核映射, 而是设计核函数.

                

Mercer定理(充分非必要):只要一个对称函数所对应的核矩阵半正定, 则它就能作为核函数来使用.

          《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第27张图片

    《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第28张图片

核函数的注意事项:

核函数选择成为svm的最大变数

经验:文本数据使用线性核,情况不明使用高斯核

核函数的性质

  • 1 核函数的线性组合仍为核函数
  • 2 核函数的直积仍为核函数
        
  • 3 设k(x_{1},x_{2})为核函数,则对于任意函数g
         

3.6 软间隔与正则化

软间隔

-Q:现实中, 很难确定合适的核函数使得训练样本在特征空间中线性可分; 同时一个线性可分的结果也很难断定是否是有过拟合造成的.
-A:引入”软间隔”的概念, 允许支持向量机在一些样本上不满足约束.

     《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第29张图片

0/1损失函数

基本想法:最大化间隔的同时, 让不满足约束的样本应尽可能少.
          《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第30张图片
正则化常数C>0,如果C→\propto,则等价于要求所有的样本点都分类正确,否则就允许一部分极少的样本分类错误

其中l_{0/1}是”0/1损失函数”
            《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第31张图片

存在的问题:0/1损失函数非凸、非连续, 不易优化!

替代损失

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第32张图片

软间隔支持向量机

           《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第33张图片

原始问题
             《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第34张图片

引入“松弛变量”\xi _{i}
             

注:每一个样本都对应一个松弛变量\xi _{i},用以表征该样本不满足约束y_{i}f(x_{i})\geq 1的程度。

软间隔与松弛向量

超平面方程:

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第35张图片

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第36张图片

                 《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第37张图片     

   《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第38张图片

       《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第39张图片

                   《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第40张图片

求解软间隔问题:

构造Lagrange 函数
                 

分别对变量求导,并令其为0,得到
              《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第41张图片

原始问题
               《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第42张图片

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第43张图片

根据KKT条件可推得最终模型仅与支持向量有关, 也即hinge损失函数依然保持了支持向量机解的稀疏性.

软间隔支持向量机KKT条件

《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第44张图片
《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第45张图片

★软间隔支持向量机有稀疏性

正则化

支持向量机学习模型的更一般形式

         

通过替换上面两个部分, 可以得到许多其他学习模型:对数几率回归(Logistic Regression)、最小绝对收缩选择算子(LASSO) ……

3.7 支持向量回归

支持向量回归机--SVR

对于有限个样本组成的训练集来说,一定存在一个带状区域包含所有的样本点。并且这样的带状区域有无穷多个,宽度最小的带状区域才是我们关心的。
            《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第46张图片

当带状区域很大,所得的回归模型不精确,此时允许模型输出和实际输出间存在2\epsilon的偏差.
    《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第47张图片

损失函数

落入中间2\epsilon间隔带的样本不计算损失, 从而使得模型获得稀疏性.
                《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第48张图片

★支持向量分类支持向量在线上面
   支持向量回归支持向量在线外面

3.8 核方法

表示定理

结论: 无论是支持向量机还是支持向量回归, 学得的模型总可以表示成核函数的线性组合.

更一般的结论(表示定理): 对于任意单调增函数\Omega和任意非负损失函数, 优化问题
                       
的解总可以写为
                       《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第49张图片       

核线性判别分析

通过表示定理可以得到很多线性模型的”核化”版本

  • 核SVM
  • 核LDA
  • 核PCA
  • ……

核LDA: 先将样本映射到高维特征空间, 然后在此特征空间中做线性判别分析     
                       《机器学习》学习笔记(六)——支持向量机(SVM)_第50张图片        .

回顾总结

  • 支持向量机的”最大间隔”思想
  • 对偶问题及其解的稀疏性
  • 通过向高维空间映射解决线性不可分的问题
  • 引入”软间隔”缓解特征空间中线性不可分的问题
  • 将支持向量的思想应用到回归问题上得到支持向量回归
  • 将核方法推广到其他学习模型

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END

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