r语言 面板数据回归_工具&方法 | “名牌包”:面板、时间序列模型常用R语言包...
计量经济学是数学、统计技术和经济分析的综合，即运用数学、统计方法和相关经济理论，通过计量模型来揭示经济数量关系和规律。R语言包，已经实现了现代计量经济学的很多统计分析功能，下面从面板数据模型和时间序列模型简要介绍R语言相关程序包：1.面板数据模型，Panel data models，23个包
2.时间序列模型，Time series data and models，19个包
面板数据模型 Panel data models1)面板标准误，Panel standard errors
stats包：一般的方法是用stats包中函数，如 lm()或者glm()，对混合截面模型进行估计。
sandwich包：提供了稳健性标准误的估算
clusterSEs包：计算聚类稳健的p值和置信区间
pcse包：面板校正标准误估计
clubSandwich包：最小样本校正的稳健性聚类方差估计2)线性面板模型，Linear panel models
plm包：面板数据线性模型，包括动态面板模型
Paneldata包：固定效应模型和随机效应模型
OrthoPanels包：固定效应动态面板模型
feisr包：提供固定效应个体斜率模型(fixed effects individual slope models)
panelr包：提供中间(或混合)面板模型，包括多层、GEE和贝叶斯等模型
panelvar包：面板向量自回归3)广义估计方程和GLM，Generalized estimation equations and GLMs
pglm包：提供了面板数据GLM-like模型估计
geepack包：广义估计方程包，如GEE模型4)混合效应模型，Mixed effects models
lme4包：线性混合效应模型
nlme包：线性和非线性混合效应模型5)工具变量，Instrumental variables
ivfixed包：工具变量固定效应面板模型
ivpanel包：工具变量面板模型，适合固定效应、随机效应和两者6)差异时间趋势，Heterogeneous time trends
phtt包：当未观察到的异质性影响随时间变化时，提供了分析具有较大维度n和T的面板数据的可能性7)其他，Miscellaneous
wahc包：固定效应面板模型中的自相关和异方差校正
panelAR包：具有横断面异方差或相关性的线性AR(1)面板模型的估计
PANICr包：非平稳性的PANIC测试
pdR包：面板数据中的单位根检验
pampe包：用于方案评估的面板数据方法
时间序列模型 Time series data and models1)规则间隔时间序列的设置，Infrastructure for regularly spaced time series
stats包：封装在stats包中的“ts”对规则间隔时间序列的设置，用于年、季和月度等数据
zoo包：封装在zoo包中的"zooreg"，构造规则时间序列对象2)不规则间隔时间序列的设置，Infrastructure for irregularly spaced time series
zoo包：提供规则和不规则间隔时间序列的基础结构
xts包：可扩展时间序列，基于时间数据进行统一处理3)经典的时间序列模型，Classical time series models
stats包：使用ar()和ARIMA建模来估算简单的自回归模型，使用arima()进行Box-Jenkins类型分析
forecast包：时间序列和线性模型的预测功能4)线性回归模型，Linear regression models
dynlm包：动态线性回归
nlme包：使用nlme的gls()通过GLS进行带有AR误差项的线性回归模型5)结构时间序列模型，Structural time series models
stats包：标准模型可用stats包中StructTS()函数6)筛选和分解，Filtering and decomposition
stats包：decompose() 和 HoltWinters()7)向量自回归，Vector autoregression*
stats包：简单模型用stats包中的 ar()
vars 包：提供更详细的模型，包括回归诊断、可视化功能
panelvar包：面板数据中向量自回归8)单位根和协整检验，Unit root and cointegration tests
urca包：时间序列数据的单位根和协整检验
tseries包：时间序列分析与计算
CADFtest包：协变量Dickey-Fuller单位根检验
pco包：面板协整检验9)其他，Miscellaneous
tsDyn包：阈值和平滑转换模型
PSTR 包：面板平滑转换回归模型
midasr包：MIDAS回归和其他混合频率时间序列数据分析
gets包：General-to-Specific (GETS)模型和指标饱和度方法
tsfa包：时间序列因子分析
bimets包：联立方程模型对时间序列数据进行计量经济学建模
dlsem包：分布滞后线性结构方程模型
apt包：非对称价格传递模型注：文中所列出R语言包，均参考CRAN Task Views官网信息，获取全文详细内容，请点击阅读原文进行查阅！
文章首发于公众号数据Seminar工具&方法 | “名牌包”：面板、时间序列模型常用R语言包mp.weixin.qq.com
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