应用篇 | 你只有日K线数据，想要周K线？安排。

前言

最近小编被学Python的金融学妹问到：我只有股票的日K线数据，如何转成周K线？

……这年头，学妹都钻研股票啦？还是个有耐心的玩家，要周K线！

相较日K线，周K线能过滤更多的市场噪音，提高数据的信噪比。能更好地避免被庄家骗线，骗指标。

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正文

日K线数据请看下图：图中显示了股票的日线数据，时间是最近两周。

 我们要基于以上数据，生成两根周K线。问题清楚了，上代码。

import pandas as pd
path='E:\\'  # 文件路径
data=pd.read_csv(path)
data.set_index('time',inplace=True)  # 使用resample时，索引必须时时间类型
_resampled=data.resample('1w').agg({'code':'max',
                                     'open':'first',
                                     'close':'last',
                                     'high':'max',
                                     'low':'min',
                                     'volume':'sum',
                                     'money':'sum'})
_resampled

resample()是pandas库中一个非常强大的函数，能对时序数据进行重取样，支持平均、求和、取计值等操作。在使用时一定要先将DataFrame对象的索引设置为时间。而上面用到的.agg()操作可以对不同的列，使用不同的聚合方式。其中的参数是以DataFrame的列名为键，以聚合函数为值的字典。

Tips：max和min不仅能聚合数值类型，还能聚合字符串类型。

看结果：

 问题解决了，但还有一个地方可以完善：时间索引的日期都是星期天，而我们需要的是每个星期五的日期。因此还需要加上代码：

import datetime
_resampled.index=_resampled.index+datetime.timedelta(days=-2)
_resampled

结束！