stata中_stata中工具变量的检验

在使用工具变量法时，必须对工具变量的有效性进行检验。如果工具变量不有效，则可能导致估计不一致，或估计量的方差过大。为此，需要进行一系列的检验。 1.首先，检验解释变量是否具有内生性。 使用工具变量法的前提是存在内生解释变量，即随机扰动项中有遗漏变量与解释变量相关，使用的检验为“豪斯曼检验”，如果拒绝H _{0 ，}则说明x2为内生解释变量，需要使用工具变量法，反之则说明所有的解释变量均外生，则应使用OLS。 相应的程序和算法包也均成熟，可以直接调用，这里以stata为例： * 原假设： “H₀ ：所有解释变量均为外生变量 ”* reg y x1 x2 estimates store ols  *存储ols的结果* ivregress 2sls y x1 (x2= z1 z2)     *假设怀疑x2为内生变量* husman iv ols,constant sigmamore  *根据存储的结果进行豪斯曼检验* “豪斯曼检验”有一个缺点是如果存在异方差，OLS并不是最有效的，因此豪斯曼检验并不适用于异方差的情形，那如果存在异方差了怎样进行内生性检验呢？这里有两种方法可以用： 1.使用 自助法进行稳健的豪斯曼检验 。 2.使用“杜宾-吴-豪斯曼检验”(DWH检验)。该检验在异方差的情况下也适用并且更为稳健，如果拒绝原假设，则认为存在内生性解释变量，可以在豪斯曼检验后再进行DWH检验&#x