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Lasso回归（Stata）

  本文借鉴了数学建模清风老师的课件与思路，可以点击查看链接查看清风老师视频讲解：清风数学建模：https://www.bilibili.com/video/BV1DW411s7wi

 前言

Lasso回归（Stata）_第1张图片

 一、lasso回归的应用

Lasso回归（Stata）_第2张图片

 这里因为Stata里对岭回归有bug，所以就没有岭回归，只演示lasso回归。可以考虑在spsspro里用岭回归。

1.1 案例背景

Lasso回归（Stata）_第3张图片

 lasso回归要求变量的量纲必须是统一的，不统一需标准化。

1.2 Stata实现Lasso回归

Lasso回归（Stata）_第4张图片其中的seed(520)为随机数种子，同机器学习那里一样，因为这里用的是K折交叉验证，每次的数据都是随机的，这样就可以将结果给固定住。

这里可以多尝试几个随机数种子，选择其中MSPE最小的即可。

1.3 Lasso回归结果分析

Lasso回归（Stata）_第5张图片

 Lasso回归（Stata）_第6张图片

二、Lasso回归总结

Lasso回归（Stata）_第7张图片

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