最小二乘估计_工具变量IV、两阶段最小二乘法(2SLS、TSLS)、内生性检验、弱工具变量检验 手把手教你EViews软件操作【视频操作】...

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导  读

1.  我们的宗旨:“ 零(数学、计量)基础,同样可以进行完美的计量实证分析。”

2.  手把手演示EViews软件中工具变量、2SLS、TSLS、内生性检验、弱工具变量检验操作

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【EViews微课堂018】

《手把手教你EViews软件操作与案例分析》系列

工具变量IV、两阶段最小二乘(2SLS、TSLS)、内生性检验、弱工具变量检验

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文   |   老张

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【往期回顾】

1. 【计量 - 微课堂004】可行广义最小二乘FGLS与异方差模型变换、自相关广义差分法1 - 异方差修正

2. 【计量 - 微课堂005】可行广义最小二乘FGLS与异方差模型变换、自相关广义差分法2 - 自相关修正

3. 【计量 - 微课堂006】可行广义最小二乘FGLS与异方差模型变换、自相关广义差分法3 - 可行广义最小二乘FGLS

4. 【EViews微课堂016】《手把手Eviews软件操作与案例分析》Cochrane-Orcutt迭代法

5. 【计量 - 微课堂006】内生性检验原理

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内容提要

一、工具变量

二、2SLS(TSLS)

三、操作演示

  1. TSLS回归

  2. 内生性检验

  3. 弱工具变量检验

工具变量

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解决内生解释变量的基本做法是采用工具变量估计模型,基本思想是利用工具变量“替代”内生解释变量,然后用OLS估计模型。(2SLS、TSLS)

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两阶段最小二乘TSLS

两阶段最小二乘法(2SLS、TSLS)的思想:

第1阶段回归:用内生解释变量对所有外生解释变量、工具变量回归得到拟合值。

第2阶段回归:用被解释变量对外生解释变量、第1阶段回归的拟合值进行回归。

软件操作

【提示】EViews软件操作中的内生性检验、弱工具变量检验必须先进行两阶段最小二乘(TSLS、2SLS)回归才可以进行检验的。

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【注意】上图中,名义显著性水平为5%的检验,真实显著性水平不超过15%。

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