二维随机变量期望公式_两个连续随机变量的四则运算

问题:已知二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度为f(x,y),讨论Z=g(X,Y)的密度函数 f_Z(z)。针对X与Y的四则运算,给出相应概率密度公式。

1.四则运算概率密度

① Z=X±Y

此时,随机变量 Z 的概率密度为

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当随机变量 X, Y 相互独立时, 有

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对于加的情况,上述公式后两个即卷积公式。

② Z=X·Y

此时,随机变量 Z 的概率密度为:

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当随机变量 X, Y 相互独立时, 有:

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③ Z=X/Y

此时,随机变量 Z 的概率密度为:

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当随机变量 X, Y 相互独立时, 有:

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2.积分限的确定

由于使密度函数非0的随机变量X, Y 取值范围不一定总是全体实数,上述公式中,积分限的变化就会比较复杂,通常积分限都是 z 的函数。以对 x 积分的公式为例,确定变量 x 积分限的具体做法如下。

第①步 由密度函数f(x,y)中y的范围确定x的范围。

设联合密度函数非0的平面区域为D:

a

从z=g(x,y)解得y=y(x,z), 代入上面不等式:

a

再解上面第二个不等式得:

a1(z)2(z)

这一步将c(x)1(z)2(z)。

第②步 根据a1(z)2(z)的公共部分确定x的积分限。

注意到,积分限受z值的影响。这一步可用两种办法:

方法一:根据不同z值,在(一维)数轴上确定公共部分,即为x的积分区域。

方法二:在(二维)平面上,以z为横轴,x为纵轴画出区域:

a1(z)2(z)

根据z不同值确定x范围,即为x的积分区域。

03例子

设随机变量(X, Y)的概率密度为

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分别求(1)Z=X+Y, (2)Z=XY的概率密度。

解 (1)应用前述公式,采用对x积分。

第①步 先确定x的积分区域。联合密度函数非0区域D:

0

从z=x+y中解得y=z–x, 代入上面不等式得:

0

再解上面第二个不等式得:

0

第②步 根据0

注意到,积分限受z值的影响。这一步可用两种办法:

方法一:根据不同z值,在(一维)数轴上确定公共部分,即为x的积分区域。

当z≤0时,无公共部分无积分域,f_Z(z)=0;

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当0

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当1

二维随机变量期望公式_两个连续随机变量的四则运算_第1张图片
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当z≥2时,也无公共部分,f_Z(z)=0。

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方法二:在(二维)平面上,以z为横轴,x为纵轴画出区域:

0

二维随机变量期望公式_两个连续随机变量的四则运算_第2张图片

根据z的不同值确定x范围,即为x的积分区域。显然有:

当0

当1

当z≤0或z≥2时,积分区间长度为0。

根据不同积分区域可得密度函数为:

二维随机变量期望公式_两个连续随机变量的四则运算_第3张图片

(2)应用前述公式,采用对x积分。

第①步 先确定x的积分区域。联合密度函数非0区域D:

0

从z=xy>0中解得y=z/x, 代入上面不等式:

0

再解上面第二个不等式得:

0z

第②步 根据0z的公共部分确定x的积分限。

注意到,积分限受z值的影响。

二维随机变量期望公式_两个连续随机变量的四则运算_第4张图片

当0

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当z≤0或z≥1时,无积分区间,f_Z(z)=0。

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