量化投资学习(2)：金叉策略

准备工作完成，接下来我们的目标是建立起交易落单的逻辑，以便于我们使用历史数据进行回测。金叉的交易思路我们在上一篇教程中已经分析，如果短期均线从底部突破长期均线，是买入信号，我们把思路转化为python代码。

    if MA_short > MA_long and curPosition == 0:
       order_shares(context.s1,shares)        

在这里我们接触到了新的api，就是落单功能order_shares，这里有两个参数，第一个是股票代码，第二个代表买多少share，如果数值为负数就代表卖出。在这个例子里，我们满仓买入。

Ricequant提供了强大而灵活的各种order的方法,除了最基本的order_shares之外，还可以使用order_target_value,order_lot,order_percent等等。在上面这个例子中，满仓买入我们使用order_target_percent会更加方便，在这里传入的第二个参数不再是购买（卖出）的数量，而是购买（卖出）后该股票占到投资组合的百分比，0代表0%，1代表100%。

   if MA_short > MA_long and curPosition == 0:  
       order_target_percent(context.s1,1) 

如果短期均线从顶部跌破，那么出现一个清仓的信号。

    if MA_short < MA_long and curPosition != 0:      
        order_target_percent(context.s1,0)

好啦，整个可以用来回测的交易程序就基本写完了，是不是很简单呢？在进行回测前，我们还有最后一个步骤要完成，只要是交易策略不免会涉及到手续费，印花税和滑点费用。目前ricequant的默认设置如下

固定印花税: 0.1%，

手续费: 0.08% - 可以用context.commission手动修改

滑点: 0.246% － 可以用context.slippage手动修改

在认为默认设置不符合实际需求的情况下，手续费和滑点可以手动在init 模块中进行修改。比如在这个回测中，我准备用的起始资金少，股票交易量较大，我认为滑点小于预设默认数值。

def init(context):
    context.slippage = 0.05
    context.commission = 0.08 #和默认数值相同，可以省略代码   

完整案例：

def init(context):
    context.s1 = "000001.XSHE"

    update_universe([context.s1])


def handle_bar(context, bar_dict):

    MA_short= bar_dict[context.s1].mavg(20,frequency ='day')
    MA_long = bar_dict[context.s1].mavg(50,frequency ='day')

    curPosition =context.portfolio.positions[context.s1].quantity
    shares = context.portfolio.cash/bar_dict[context.s1].close

    if MA_short > MA_long and curPosition == 0:  
       order_target_percent(context.s1,1) 

    if MA_short < MA_long and curPosition != 0:
       order_target_percent(context.s1,0)

我们经常希望直观的看到一些历史数据以图表的方式展现出来，以上面金叉策略为例，我们想画出短均线，长均线和股票价格，可是直观地看出产生金叉的时候是不是一个交易的好的信号。

这时候就可以使用Ricequant的plot 功能来实现，在上述策略中的handle_bar function下面加入这几行代码

plot('close', bar_dict[context.s1].close) 
plot('short_avg',MA_short)
plot('long_avg',MA_long)

这段code的意义是在每个handle_bar的时间切片上绘制下该时间的数值，这个数值可以是bar_dict当中存储的股票价格，也可以是任意我们赋值的参数，比如当前的N日均价，或者当天的某个技术指标（之后的教程中会降到），等等。

参考：https://www.ricequant.com/community/topic/170/