python实现最小二乘法的线性回归_线性回归最小二乘法与梯度下降法数学推导及 Python 实现...

线性回归是一种十分基础的机器学习算法。但是基础并不意味着不重要，相反，基础往往才是最重要的。很多人入门机器学习，第一个学习的就是线性回归。例如，吴恩达的机器学习课程中，也是以线性回归开始。

对于一个线性回归问题，一般来讲有 2 种解决方法，分别是：最小二乘法和梯度下降法。其中最小二乘法又分为两种求解思路：代数求解和矩阵求解。

接下来，我将梳理线性回归问题的求解过程，以及使用 Python 进行编程实现的完整过程。

最小二乘法代数求解推导

最小二乘法是线性回归问题最常用的解决方法。我们这里使用到的是普通最小二乘法，英文为：Ordinary Least Squares，简称 OLS。最小二乘法中的「二乘」代表平方，最小二乘也就是最小平方。而这里的平方就是指代平方损失函数。首先，假设我们需要求解的是一元线性回归问题，及其对应的线性方程如下：

简单来讲，最小二乘法也就是求解平方损失函数最小值的方法。那么，到底该怎样求解呢？这就需要使用到高等数学中的知识。推导如下。

我们所知，平方损失函数的公式为：

由于最终的目标是求取平方损失函数 $min(f)$ 最小时对应的 $w$。所以，先求 $f$ 的一阶偏导数：

然后，我们令 $\frac{\partial f}{\partial w_{0}}=0$ 以及 $\frac{\partial f}{\partial w_{1}}=0$，解得：

至此，我们就用代数的方式求解出线性方程的参数了。其中，$w_0$ 经常习惯称之为截距项。

最小二乘法代数求解实现

接下来，我们依据上面的推导过程，使用 Python 进行实现。这里，假设进行线性拟合的数据如下：

x = [55, 71, 68, 87, 101, 87, 75, 78, 93, 73]

y = [91, 101, 87, 109, 129, 98, 95, 101, 104, 93]

然后，根据公式实现参数计算函数 ols_algebra(x, y)：

def ols_algebra(x, y):

n = len(x)

w1 = (n*sum(x*y) - sum(x)*sum(y))/(n*sum(x*x) - sum(x)*sum(x))

w0 = (sum(x*x)*sum(y) - sum(x)*sum(x*y))/(n*sum(x*x)-sum(x)*sum(x))

return w0, w1

最后，就可以得到拟合后的参数值。

import numpy as np

ols_algebra(np.array(x), np.array(y))

>>> (44.25604341391219, 0.7175629008386778)

那么，所对应的线性方程为：$y = 0.718 * x + 44.256$。

最小二乘法矩阵求解推导

除了上面的代数推导过程。通常在实际情况中，更多会使用矩阵的方式来求线性拟合参数。因为在大规模运算中，矩阵的计算效率更高。

矩阵的推导会稍微复杂一些。同样，根据一元线性函数的表达式 $ y(x, w) = w_0 + w_1x$。那么，转换成矩阵形式为：

即：

然后，平方损失函数转换为矩阵形式：

此时，对矩阵求偏导数得到：

当矩阵 $X^TX$ 满秩(不满秩无法通过 OLS 方法求解)时，$(X^TX)^{-1}X^TX=E$，且 $EW=W$。所以，$(X^TX)^{-1}X^TXW=(X^TX)^{-1}X^Ty$。最终得到：

以上，我们完成了线性回归矩阵求解推导。

最小二乘法矩阵求解实现

使用矩阵方法求解时的代码实现过程会更加简单，因为最终参数的求解就只有一个公式。实现 ols_matrix(x, y) 函数如下：

def ols_matrix(x, y):

w = (x.T * x).I * x.T * y

return w

同样，这里使用上面提供的示例数据。注意，由于是矩阵运算，所以需要对原数据进行形状变换，并添加截距项系数 1，否则会因为形状问题无法计算。

x = np.array(x).reshape(len(x), 1)

x = np.concatenate((np.ones_like(x), x), axis=1)

x = np.matrix(x)

y = np.array(y).reshape(len(y), 1)

y = np.matrix(y)

ols_matrix(x, y)

>>> matrix([[44.25604341], [ 0.7175629 ]])

可以看到，这里得到的结果与代数求解方法一致。

上面我们使用最小二乘法来求解线性方程系数，得到的结果是精确的解析解。最后，尝试将拟合的直线绘制成图，查看拟合效果。这里，四舍五入保留参数的 3 为小数。

$$y = 44.256 + 0.718 * x$$

import matplotlib.pyplot as plt

plt.scatter(x, y)

plt.plot(np.array([50, 110]), np.array([50, 110]) * 0.718 + 44.256, 'r')

梯度下降法求解数学推导

介绍完最小二乘法，下面来说一说梯度下降法的求解过程，关于梯度下降法的原理和过程这里不再解释。梯度下降法作为迭代优化方法，需要提前定义好损失函数。这里选择均方误差 MSE 作为损失函数。

其中，$y_{i}$ 表示真实值，$\hat y_{i}$ 表示近似值，$n$ 则表示值的个数。近似值则通过当前已知计算，那么：

此时，我们求解参数和截距项对应的梯度：

那么，根据梯度就可以执行迭代更新，从而找到最优参数：

梯度下降法求解代码实现

相比于前面的最小二乘法实现过程，梯度下降法的 Python 实现会稍微麻烦一些。不过通过上面的公式，我们也能很快地完成代码编写：

def gradient_descent(x, y, lr, num_iter):

w1 = 0 # 初始参数为 0

w0 = 0 # 初始参数为 0

for i in range(num_iter): # 梯度下降迭代

# 计算近似值

y_hat = (w1 * x) + w0

# 计算参数对应梯度

w1_gradient = -(2/len(x)) * sum(x * (y - y_hat))

w0_gradient = -(2/len(x)) * sum(y - y_hat)

# 根据梯度更新参数

w1 -= lr * w1_gradient

w0 -= lr * w0_gradient

return w1, w0

同样，使用上面的示例数据完成参数计算：

w1, w0 = gradient_descent(np.array(x), np.array(y), lr=0.00001, num_iter=100)

w1, w0

>>> (1.264673601681181, 0.017892580143733863)

因为是迭代方法，所以需要设置学习率和最大迭代次数。你可能发现，这里得到的结果与最小二乘法不太一致，这是不同方法带来的普遍现象。同样绘制出拟合直线：

plt.scatter(x, y)

plt.plot(np.array([50, 110]), np.array([50, 110]) * w1 + w0, 'r')

肉眼可见，最终的拟合情况不如最小二乘法。当然，如果随机初始参数以及调整合适的迭代次数及学习率，优化迭代结果可能会更理想一些。

小结

本文系统地介绍了线性回归问题的两种不同的求解方法，分别是：最小二乘法和梯度下降法。同时，对 3 种求解过程进行了编程实现，希望对机器学习初学者带来启发。如何有相关疑问，欢迎交流探讨。