【时序列】python怎么用R的auto-arima？pmdarima（ 旧pyramid-arima）的安装方法

R语言中的auto-arima可以自动选择最合适的 q,p,d模型参数，简单好用。对于不熟悉R语言的小伙伴们，python里面也有包可以实现同样功能 就是 pmdarima (旧名： pyramid-arima) 。

由于此包中途改名，导致很多人在安装的时候遇到问题。
不要再用这个command安装了。pip install pyramid-arima

正确安装方法

pip install pmdarima

调用方法

from pmdarima.arima import auto_arima

smodel = pm.auto_arima(data, start_p=1, start_q=1,
                         test='adf',
                         max_p=3, max_q=3, m=12,
                         start_P=0, seasonal=True,
                         d=None, D=1, trace=True,
                         error_action='ignore',  
                         suppress_warnings=True, 
                         stepwise=True)

个人理解这个包其实就是分别给定pdq的范围，用gridsearch（网格搜索）找出 AIC, BIC最小的一组pdq，等于自动调参，不用自己一个一个试，比较方便。

参考链接

官方说明：https://pypi.org/project/pmdarima/
参考链接：https://www.machinelearningplus.com/time-series/arima-model-time-series-forecasting-python/