Spark-mllib源码分析之逻辑回归(Logistic Regression)

1. 一个例子

// 0. LogisticRegressionWithLBFGSExample#main()
def main(args: Array[String]): Unit = {

  val conf = new SparkConf().setAppName("lr").setMaster("local")
  val sc = new SparkContext(conf)

  // 加载数据集
  val data = MLUtils.loadLibSVMFile(sc, "/home/mdu/dataset/sample_libsvm_data.txt")

  // 按 6：4 划分训练集和测试集
  val splits = data.randomSplit(Array(0.6, 0.4), seed = 11L)
  val training = splits(0).cache()
  val test = splits(1)

  // 使用LBFGS求解LR
  val model = new LogisticRegressionWithLBFGS() // 1.-2. 创建用LBFGS求解LR的类
    .setNumClasses(10)
    .run(training)                           // 3. 运行模型

  // 预测测试集
  val predictionAndLabels = test.map { case LabeledPoint(label, features) =>
    val prediction = model.predict(features)
    (prediction, label)
  }

  // 预测结果
  val metrics = new MulticlassMetrics(predictionAndLabels)
  val precision = metrics.precision
  println("Precision = " + precision)
}

Spark能够对Logistic Regression进行并行化，因此通过对Spark1.6.1源码的分析，本文期望能解决下述问题：

1. Spark在哪里对LR算法进行了并行化？
2. 如何并行化？

  我们可以先猜测一下可能的并行化的部分是在哪里？我们知道，如果使用一阶方法，通常使用SGD方法进行求解，涉及到梯度的计算，如果使用二阶方法，通常使用Newton方法进行求解，涉及到梯度和Hessian矩阵的计算，二阶的计算量较大，如果使用近似二阶的方法，通常是LBFGS，也涉及到梯度的计算，因此，LR算法的计算量都在梯度的计算上。而梯度计算通常是可以分开同时计算的，因此我们大胆猜测一下Spark可能是在这里对LR进行并行计算的。

2. 类关系图

  在开始分析源码之前，先看一下LR相关的类关系图(右键大图)，了解类之间的关系有助于我们理解算法(画的不是很标准，就凑合这么看吧(…逃)。

  我们的入口是第二列绿色标出的LogisticRegressionWithLBFGS，可以看出它有一个很庞大的成员LBFGS类，其中LBFGS的求解依赖于它的两个成员Gradient和Updater，一个用于梯度的计算，一个用于梯度的更新。这两个类都是抽象类，Gradient的子类可以是LogisticGradient、LeastSquaresGradient、HingeGradient对应逻辑回归、线性回归、SVM的梯度。Updater的子类可以是SimpleUpdater、L1Updater、SquaredL2Updater对应不带正则项的梯度更新、带L1正则项的梯度更新、带L2正则项的梯度更新。图中右侧定义了CostFun，LBFGS算法迭代全依赖这个函数，别看它的名字叫CostFun，实际上他的作用是同时计算出损失和梯度，怎么计算呢？使用定义的Gradient子类，计算出梯度怎么更新呢？使用定义的Updater子类。源码中比较重要的方法就是橙色标出的两个，我们后面分析都会围绕这几个方法。

  类关系图大致就是这样，下面我们来深入源码来分析一下。

3. 创建用LBFGS求解LR的类

  LR属于广义线性模型(Generalized Linear Models)的特例，因此继承自GeneralizedLinearAlgorithm类。

// 1. GeneralizedLinearAlgorithm
abstract class GeneralizedLinearAlgorithm[M <: GeneralizedLinearModel]
  extends Logging with Serializable {

  // 主要验证label的有效性，主要有：(1)二分类：label在{0, 1}, (2)多分类：label在{0, 1, ..., k-1}
  protected val validators: Seq[RDD[LabeledPoint] => Boolean] = List()
  // 主要用来优化算法的类，这里是LBFGS
  def optimizer: Optimizer
  // 是否添加线性模型的截距项
  protected var addIntercept: Boolean = false
  // 是否验证数据有效性，默认是要的
  protected var validateData: Boolean = true
  // 这里就是我们模型参数类数，2分类的话只需要一个权重向量即可(默认)，多分类即类别数-1个权重向量。
  protected var numOfLinearPredictor: Int = 1
  // 是否特征缩放，默认是否，可以设置为true，特征缩放可以加快模型的收敛速度。
  private var useFeatureScaling = false
  // 特征数
  protected var numFeatures: Int = -1

  这里LBFGS类就是第2节的那个绿框框起来的最重要的类，它需要两个参数Gradient和Updater，可以看到传入的是LogisticGradient和SquaredL2Updater，即使用LR的梯度和L2正则。

// 2. new LogisticRegressionWithLBFGS
class LogisticRegressionWithLBFGS
  extends GeneralizedLinearAlgorithm[LogisticRegressionModel] with Serializable {
  // 在LR中默认是要特征缩放的，可以减小训练集的条件数，加快收敛
  this.setFeatureScaling(true)
  // 使用LBFGS算法求解
  override val optimizer = new LBFGS(new LogisticGradient, new SquaredL2Updater)
}

4. 运行模型

  调用创建的LogisticRegressionWithLBFGS类的run方法运行模型，run继承自其父类，从第2节可以看到父类的run方法有两个，第一个方法会根据数据集创建对应的初始化权重调用第二个run方法。

  二分类时(K=2)，numOfLinearPredictor=1，模型的参数向量长度为numFeatures，如果添加了截距项则长度多一项。多分类时(K>2)，这时LR应该称为(Multinomial logistic regression)，numOfLinearPredictor=K-1，-1是因为模型输出概率求和为1，所以K类分类K个参数向量实际有1列是冗余的，这列可以由其他参数表示。

  注：多分类时参数通常表示为矩阵的形式，不过这里用一个长向量来代替了矩阵。

// 3.GeneralizedLinearAlgorithm#run(input)
def run(input: RDD[LabeledPoint]): M = {
  // ...
  val initialWeights = {
    if (numOfLinearPredictor == 1) {
      Vectors.zeros(numFeatures)
    } else if (addIntercept) {
      Vectors.zeros((numFeatures + 1) * numOfLinearPredictor)
    } else {
      Vectors.zeros(numFeatures * numOfLinearPredictor)
    }
  }
  run(input, initialWeights) // 4. 运行模型
}

  下面的根据useFeatureScaling做特征缩放，LR默认是要做的，毕竟能够加快收敛速度。一般将特征缩放到一个区间一般可以有两种方式：1）最大最小归一化；2）z-score标准化

  不同的是Spark使用的是后者，而且只对特征除以了标准差，没有减去均值。关于这样做的原因我认为是它不想再对测试集做任何预处理了。只做特征缩放，让模型在缩放的特征空间中进行训练，最后再将训练的参数乘以权重以使权重恢复到原始空间。

P(y=1|x;w)=g(wT1x)P(y=1|x;w)=g(wT2xσ)

​ 其中， g(z) 为sigmoid函数：

g(z)=11+exp(−z)(1)

  可见 w1​ 是原始空间的权重向量， w2 是缩放空间的权重向量，且有 w1=w2/σ ，二者只差了一个标准差 σ ，从缩放空间恢复到原始空间只需要 w2 除以 σ 。如果减去均值，或者使用最大最小缩放，可能在从 w2​ 恢复到 w1​ 时就不是那么好处理了，个人见解。

// 4.GeneralizedLinearAlgorithm#run(input, initialWeights)
def run(input: RDD[LabeledPoint], initialWeights: Vector): M = {
  // ...
  // 根据是否特征缩放创建StandardScaler，不减去均值
  val scaler = if (useFeatureScaling) { 
    new StandardScaler(withStd = true, withMean = false).fit(input.map(_.features))
  } else {
    null
  }

  // 特征缩放
  val data =
    if (addIntercept) { 
      if (useFeatureScaling) {
        input.map(lp => (lp.label, appendBias(scaler.transform(lp.features)))).cache()
      } else {
        input.map(lp => (lp.label, appendBias(lp.features))).cache()
      }
    } else {
      if (useFeatureScaling) {
        input.map(lp => (lp.label, scaler.transform(lp.features))).cache()
      } else {
        input.map(lp => (lp.label, lp.features))
      }
    }

  // 添加截距项
  val initialWeightsWithIntercept = if (addIntercept && numOfLinearPredictor == 1) {
    appendBias(initialWeights)
  } else {
    initialWeights
  }

  // 模型优化，这里是最精彩的部分。
  val weightsWithIntercept = optimizer.optimize(data, initialWeightsWithIntercept) // 5. 

  // 获取截距项
  val intercept = if (addIntercept && numOfLinearPredictor == 1) {
    weightsWithIntercept(weightsWithIntercept.size - 1)
  } else {
    0.0
  }

  // 获取模型参数——权重向量
  var weights = if (addIntercept && numOfLinearPredictor == 1) {
    Vectors.dense(weightsWithIntercept.toArray.slice(0, weightsWithIntercept.size - 1))
  } else {
    weightsWithIntercept
  }

  // 将权重从缩放的特征空间恢复到原始特征空间
  if (useFeatureScaling) {
    if (numOfLinearPredictor == 1) {
      weights = scaler.transform(weights)
    } else {
      var i = 0
      val n = weights.size / numOfLinearPredictor
      val weightsArray = weights.toArray
      while (i < numOfLinearPredictor) {
        // 依次拷贝每一个类别下的权重，因为模型参数是以长向量形式存储的，所以循环拷贝
        val start = i * n
        val end = (i + 1) * n - { if (addIntercept) 1 else 0 }
        val partialWeightsArray = scaler.transform(

          Vectors.dense(weightsArray.slice(start, end))).toArray
        System.arraycopy(partialWeightsArray, 0, weightsArray, start, partialWeightsArray.size)
        i += 1
      }
      weights = Vectors.dense(weightsArray)
    }
  }
  // ...
  createModel(weights, intercept) // 10. 创建模型
}

5. 模型优化

优化的类是LBFGS，看一下它的定义：

class LBFGS(private var gradient: Gradient, private var updater: Updater)
  extends Optimizer with Logging {
  private var numCorrections = 10       // 存储的校正矩阵的历史长度
  private var convergenceTol = 1E-4     // 收敛终止条件
  private var maxNumIterations = 100    // 最大迭代次数
  private var regParam = 0.0            // 正则项参数
}

optimize调用了runLBFGS，重点关注runLBFGS方法。

// 5.LBFGS#optimize(data, initialWeights)
override def optimize(data: RDD[(Double, Vector)], initialWeights: Vector): Vector = {
  val (weights, _) = LBFGS.runLBFGS( // 6. 
    data,       
    gradient,
    updater,
    numCorrections,
    convergenceTol,
    maxNumIterations,
    regParam,
    initialWeights)
  weights
} // return 4.

  这个方法核心是CostFun，CostFun实现了breeze线性代数库的DiffFunction接口，实现这个接口的函数需要提供一个calculate(weights: BDV[Double])方法，这个方法返回损失函数值和梯度。这一块儿我们先不看。我们定义好CostFun之后调用LBFGS的iterations方法不断更新权重，最后通过state就可以拿到我们最后优化好的权重，最后返回。

// 6.LBFGS#runLBFGS(...)
def runLBFGS(
    data: RDD[(Double, Vector)], // 训练集
    gradient: Gradient,         // 这里是LogisticGradient
    updater: Updater,           // 这里是SquaredL2Updater      
    numCorrections: Int,        // LBFGS使用校正矩阵的历史长度
    convergenceTol: Double,     // 收敛终止条件
    maxNumIterations: Int,      // 最大迭代次数
    regParam: Double,           // 正则项参数
    initialWeights: Vector): (Vector, Array[Double]) = {

  val lossHistory = mutable.ArrayBuilder.make[Double]
  val numExamples = data.count()
  val costFun = new CostFun(data, gradient, updater, regParam, numExamples)

  val lbfgs = new BreezeLBFGS[BDV[Double]](maxNumIterations, numCorrections, convergenceTol)
  // LGBGS通过调用iterations方法优化参数
  val states = // 7. 内部调用costFun的calculate方法计算loss和grad
    lbfgs.iterations(new CachedDiffFunction(costFun), initialWeights.toBreeze.toDenseVector)

  var state = states.next()
  while (states.hasNext) {
    lossHistory += state.value
    state = states.next()
  }
  lossHistory += state.value
  // 优化好的权重向量
  val weights = Vectors.fromBreeze(state.x)

  val lossHistoryArray = lossHistory.result()

  logInfo("LBFGS.runLBFGS finished. Last 10 losses %s".format(
    lossHistoryArray.takeRight(10).mkString(", ")))
  // 返回权重和损失的历史信息。
  (weights, lossHistoryArray)
} // return 5.

5.1 损失与梯度的计算

  该来的还是会来的，我们分析下CostFun的部分，这里是最最精彩的部分(…之一)，这里懂了LR的源码就拿下了(…一半)。先看下CostFun的定义，看起来好像没什么特别的。

private class CostFun(
  data: RDD[(Double, Vector)], // 训练数据
  gradient: Gradient,         // 这里是LogisticGradient
  updater: Updater,           // 这里是SquaredL2Updater
  regParam: Double,           // 正则项参数
  numExamples: Long) extends DiffFunction[BDV[Double]]

  我们重点关注它复写的calculate(weights)方法，为什么？因为这里就是Spark数据并行的地方，怎么并行呢？我们来分析一下。代码中不是以batch的方式进行梯度计算的，而是计算全量的梯度。复习一下梯度更新公式：

wj:=wj−α∑i=1m∇g(2)

  可以看到梯度求和公式实际可以分开计算的，分开计算的地方就是并行的地方。Spark大多数代码都用到了treeAggregate方法对数据进行聚合，关于这个方法的详细说明见博主另一篇 treeAggregate。聚合的时候我们最前面提到的Gradient子类也就是LogisticGradient将会发挥它计算LR梯度的作用。

​  聚合操作的初始值为(Vectors.zeros(n), 0.0)，分别为初始梯度和初始损失。聚合的第一阶段是seqOp操作，以第一次为例，左侧的c表示(grad, loss)元组；右侧的v来自数据集，表示(label, features)元组，(label, features)被传入给localGradient，进而调用其compute方法得到使用该样本得到的梯度和损失，之后和元组c对应累加。因为grad的累加是(in-place)的，因此经过seqOp操作之后，返回(grad, loss + l)。聚合操作的第二阶段是combOp操作，只是简单的对前面计算的loss和grad的聚合。这样全量样本下的梯度和损失就已经计算好了。不过这些损失和梯度都不含正则项部分，后面是正则项的梯度和损失的求解。

// 7. CostFun#calculate(weights)
override def calculate(weights: BDV[Double]): (Double, BDV[Double]) = {
  // Have a local copy to avoid the serialization of CostFun object which is not serializable.
  val w = Vectors.fromBreeze(weights)  // 权重向量
  val n = w.size                     // 权重向量长度
  val bcW = data.context.broadcast(w)
  val localGradient = gradient        // 这里是LogisticGradient

  val (gradientSum, lossSum) = data.treeAggregate((Vectors.zeros(n), 0.0))(
      seqOp = (c, v) => (c, v) match { case ((grad, loss), (label, features)) =>
        val l = localGradient.compute( // 8. LR的梯度计算
          features, label, bcW.value, grad)
        (grad, loss + l)
      },
      combOp = (c1, c2) => (c1, c2) match { case ((grad1, loss1), (grad2, loss2)) =>
        axpy(1.0, grad2, grad1)
        (grad1, loss1 + loss2)
      })
  // compute方法返回(更新以后的权重，正则项的损失)，这这里只取后者
  // 这里传入的梯度是零向量，stepSize=0，iter=1，只计算正则项的损失
  val regVal = updater.compute(w, Vectors.zeros(n), 0, 1, regParam)._2 // 9. 正则项梯度更新
  // 总损失
  val loss = lossSum / numExamples + regVal
  // 更新正则项梯度
  val gradientTotal = w.copy
  // 这里传入的梯度是零向量，stepSize=1，iter=1，只计算正则项的梯度
  axpy(-1.0, updater.compute(w, Vectors.zeros(n), 1, 1, regParam)._1, gradientTotal)
  // 更新总梯度
  axpy(1.0 / numExamples, gradientSum, gradientTotal)

  (loss, gradientTotal.toBreeze.asInstanceOf[BDV[Double]])
} // return 6.

5.2 LR目标函数梯度计算

  上面是从总体上了解LR损失的计算与梯度的更新，细节的东西在gradient.compute和updater.compute中。 先看gradient的计算，在子类LogisticGradient中。

1. 二分类

  二分类的部分比较简单，对照二分类的NLL(Negative Log Likelihood)损失函数公式，不过逻辑回归的损失函数通常有两种形式(这里只是对单个样本而言)，具体见MLAPP的8.3.1节，不要搞混了：

l(w)=−(ylog(g(wTx))+(1−y)log(1−g(wTx)))(3)

l(w)=log(1+exp(−y⋅wTx))(4)

分别对应 y∈{0, 1} 和 y∈{-1, 1} 。其中，使用式(3)对 w 求梯度：

∂l∂w=xT(g(wTx)−y)(5)

  计算完当前样本的梯度后，使用axpy方法对梯度进行累加。后面的log1pExp部分是计算二分类的损失部分，不过损失是用(4)式计算的(…懵)，不过(3)与(4)都是等价的，没关系。计算损失时为了保证数值的稳定性，这里有一个小trick。因为计算margin时可能因为噪声样本的存在使得margin的值非常大，当margin>709.78，exp就溢出了。以计算 log(1+ex) 为例，当 x>0 时，做简单的变换 log(e−x⋅ex+ex)=x+log(e−x) ，这时指数部分 −x<0 就不会溢出了。

// 8.LogisticGradient#compute(...)
// ...
numClasses match {
  case 2 =>
    val margin = -1.0 * dot(data, weights)                   // w^T*x
    val multiplier = (1.0 / (1.0 + math.exp(margin))) - label // 对应式(5)
    axpy(multiplier, data, cumGradient)                     // 梯度累加
    if (label > 0) {
      // The following is equivalent to log(1 + exp(margin)) but more numerically stable.
      MLUtils.log1pExp(margin) 
    } else {
      MLUtils.log1pExp(margin) - margin
    }
} // return 7.

2. 多分类

  多分类看到想哭，不过没关系，一点点分析。多分类(Multinomial logistic regression)，也叫Softmax，作为逻辑回归的一般化形式。使用它的一个好处就是它能处理多类别分类问题。另一个就是它的输出也是一个概率分布。因此深度学习中的多分类问题也经常使用Softmax作为最后一层输出各类别下的预测概率。

  一般对K类问题时Softmax可以有K个权重向量作为参数，但实际上一个参数是冗余的，前面也提到了，因为模型输出概率求和为1，所以冗余的这列实际上可以由其他参数表示。在实际应用中，为了使算法实现更简单清楚，往往保留所有的K个参数向量。不过冗余的参数可能会导致模型过拟合，需要对代价函数做一个改动：加入权重衰减。权重衰减可以解决Softmax 回归的参数冗余所带来的数值问题，详见Softmax。Spark在实现Softmax稍微有些不同，它去掉了冗余的这一列权重向量，对一般的K分类问题，其权重参数大小为 numFeature×(K−1) ，选择 K=0 作为Pivot，有：

log(P(y=1|x;w)P(y=0|x;w))log(P(y=2|x;w)P(y=0|x;w))log(P(y=K−1|x;w)P(y=0|x;w))=wT1x=wT2x...=wTK−1x(6)

上式可以写为：

P(y=1|x;w)P(y=2|x;w)P(y=K−1|x;w)=exp(wT1x)(1+∑K−1k=1exp(wTkx))=exp(wT2x)(1+∑K−1k=1exp(wTkx))...=exp(wTK−1x)(1+∑K−1k=1exp(wTkx))(7)

且有：

P(y=0|x;w)=1−∑k=1K−1P(y=k|x;w)=1(1+∑K−1k=1exp(wTkx))(8)

有了(7)和(8)式我们可以写出Softmax的NLL损失函数，式(9)，在代码中会用到：

l(w)=−logP(y|x;w)=−α(y)logP(y=0|x;w)−(1−α(y))logP(y|x;w)=log(1+∑k=1K−1exp(wTkx))−(1−α(y))wTy−1x=log(1+∑k=1K−1exp(marginsk))−(1−α(y))marginsy−1(9)

其中：

α={α(i)=1α(i)=0i≠0i = 0

  到这里就快要接近胜利了，因为损失函数我们已经有了，只要再写下梯度就OK了。不过这里还是刚刚的trick，就是exp的数值溢出的问题，因此我们需要让margins中的最大值maxMargin，对exp做等价变换，详见 Softmax。

l(w,x)=log(1+∑k=1K−1exp(marginsk))−(1−α(y))marginsy−1=log(exp(−maxMargin)+∑k=1K−1exp(marginsk−maxMargin))            +maxMargin−(1−α(y))marginsy−1=log(1+sum)+maxMargin−(1−α(y))marginsy−1(10)

​ 上式(10)中有：

sum=exp(−maxMargin)+∑k=1K−1exp(marginsk−maxMargin)−1(11)

不过具体到代码实现的时候我感觉这个sum好像少了最后那个-1哎。

好累…，终于搞定了损失函数了，只差一个梯度，go on…，根据(9)式其实可以很方便的写出梯度公式：

∂l(w)∂wi=(exp(marginsi)1+∑K−1k=1exp(marginsk)−(1−α(y))δy,i+1)x=(exp(marginsi−maxMargin)exp(−maxMargin)+∑K−1k=1exp(marginsk−maxMargin)−(1−α(y))δy,i+1)⋅x=(exp(marginsi−maxMargin)(1+sum)−(1−α(y)δy,i+1))x=multiplier⋅x(12)

其中：当 y=i+1 时， δy,i+1 取值为1，否则为0。

好了，现在我们手上拿着公式(10)和公式(12)去怼源码， (╯｀□′)╯（┻━┻。

// 8.LogisticGradient#compute(...)
numClasses match {
  // ...
  case _ =>
    // ...
    // marginY=margins(label - 1)，记录了公式10的最后一项
    var marginY = 0.0
    var maxMargin = Double.NegativeInfinity
    var maxMarginIndex = 0
    // 记录maxMargin及其下标，减去maxMargin防止exp数值溢出
    val margins = Array.tabulate(numClasses - 1) { i =>
      var margin = 0.0
      data.foreachActive { (index, value) =>
        if (value != 0.0) margin += value * weightsArray((i * dataSize) + index)
      }
      if (i == label.toInt - 1) marginY = margin
      if (margin > maxMargin) {
        maxMargin = margin
        maxMarginIndex = i
      }
      margin
    }

    // 计算公式11
    val sum = {
      var temp = 0.0
      if (maxMargin > 0) {
        for (i <- 0 until numClasses - 1) {
          margins(i) -= maxMargin
          if (i == maxMarginIndex) {
            temp += math.exp(-maxMargin)
          } else {
            temp += math.exp(margins(i))
          }
        }
      } else {
        for (i <- 0 until numClasses - 1) {
          temp += math.exp(margins(i))
        }
      }
      temp
    }
    // 梯度累加，计算公式12
    for (i <- 0 until numClasses - 1) {
      val multiplier = math.exp(margins(i)) / (sum + 1.0) - {
        if (label != 0.0 && label == i + 1) 1.0 else 0.0
      }
      data.foreachActive { (index, value) =>
        if (value != 0.0) cumGradientArray(i * dataSize + index) += multiplier * value
      }
    }

    // 计算公式10及其最后一项
    val loss = if (label > 0.0) math.log1p(sum) - marginY else math.log1p(sum)
    // 计算公式10的maxMargin项
    if (maxMargin > 0) {
      loss + maxMargin
    } else {
      loss
    }
} // return 7.

5.3 LR正则项计算及梯度更新

  这一部分主要是计算正则项损失，以及梯度的更新。当stepSize=0，iter=1时，可以通过返回值第二项取得正则项的损失，当stepSize=1，iter=1时，可以通过返回值第一项取得正则项的梯度。否则则进行梯度的更新操作，这里第二项为L2正则项的梯度：

w=w−α(∇g+λw)=(1−αλ)w−α∇g(12)

注：这里有一点就是步长是随迭代次数衰减的。

// 9. SquaredL2Updater#compute(...)
class SquaredL2Updater extends Updater {
  override def compute(
      weightsOld: Vector,
      gradient: Vector,
      stepSize: Double,
      iter: Int,
      regParam: Double): (Vector, Double) = {
    val thisIterStepSize = stepSize / math.sqrt(iter)
    val brzWeights: BV[Double] = weightsOld.toBreeze.toDenseVector
    brzWeights :*= (1.0 - thisIterStepSize * regParam)
    brzAxpy(-thisIterStepSize, gradient.toBreeze, brzWeights)
    val norm = brzNorm(brzWeights, 2.0)

    (Vectors.fromBreeze(brzWeights), 0.5 * regParam * norm * norm)
  }
} // return 7.

6. 模型预测

  其实模型预测没有什么好讲的了，优化完权重参数后会根据二分类还是多分类创建对应的模型，二分类如果预测概率大于threshold则判定为正类，反之负类。多分类的话会遍历所有的权重，去预测概率最大的类，如果计算的maxMargin为负，则返回第1类。还有就是预测时默认是返回样本所属类别的，可以通过调用model.clearThreshold()方法，返回预测概率，不过多分类想要得到各类概率在这个版本貌似是没有的，不过实现起来也不难。

7. 总结

  通过对Spark LR源码的分析，终于了解了它内部是如何实现了，终于不用做LR的调包侠了。到这里我们也能解答文章开始的两个问题了：

1. Spark在哪里对LR算法进行了并行化？

   在计算全量样本的梯度时，是可以分开计算的，之后会对分开计算的梯度做聚合。因此在计算梯度的地方就是并行的地方。当然不只是梯度，损失也是同理。

2. 如何并行化？

   Spark使用了RDD的treeAggregate方法对梯度和损失计算进行了并行计算，首先通过seqOp计算出每个RDD分区内的样本的梯度，之后combOp对所有的分区的结果做聚合，从而得到总体的梯度。

如果文章中有什么错误的地方西方大家指出，共同进步，逃~

参考：

1. CS229 Lecture Note

2. MLAPP-Logistic Regression

3. 牛顿法与拟牛顿法学习笔记（五）L-BFGS 算法

4. Softmax回归 - ufldl

5. Multinomial logistic regression - wiki

6. CS231n Softmax classifier

7. Multinomial Logistic Regression with Apache Spark