QMT量化交易网格交易 源码

想必大家在炒股的过程中都会遇到以下三个问题，第一个是股市大部分时间都是震荡的。

我们都知道，A股市场由于自身的特点，用通俗的话讲就是牛市来的比较快，熊市走的相对比较慢，盘整的时间占大多数，统计数字表明震荡的行情大概占A股市场80%的时间，

对于我们普通投资者而言呢，其实在大盘上涨期间，也就是牛市期间获取收益比较容易，

但是在这种震荡的行情，假如没有一个有效的策略，我们只能袖手旁观，很难去获取盈利。

第二个问题是，当我们买入了一个长期看好的股票，但是最后发现这个股票行情迟迟没有启动，然后股价一直没有上涨，这时候，我们大多数投资的资金都被占用，

股价一直涨涨跌跌。我们收益基本上为零。

在没有有效的交易策略应对前提下，

我们又不敢贸然去转战短线交易，因为短线交易风险相对比较高，然后就比较难以取舍。

第三个问题是，当我们看错一只股票，股票持续下跌，最后被套牢。

这个时候怎么办呢。对于大多数普通投资者而言。可能由于自身的局限性，

比如说我们的交易规则不够明确，侥幸和贪婪心理。股票上涨期间没有能够及时去止赢。然后股票下跌期间，却又不敢承认自己投资的失败，不忍割肉止损。这样就会导致股票被套劳，

然后自暴自弃所幸把这种股票从自选股里删除，眼不见心不烦。

对于这三类问题，我们在思考如何应对的同时，可以退而求其次去思考一个本质的问题，

就是股市中，我们的利润是怎么产生的？其实答案很简单，就是高抛低吸，也就是说，

我们买入的价格相对比较低，卖出的价格相对比较高，这样就产生利润。这就是股市获利的本质。那最理想的情况，其实是买在价格最低的位置，然后卖在价格最高的位置。但是，这只能是一个理想状态，没有人能够做到。现实一点的策略是我们可以在价格相对的一个低点买进去，然后在价格相对高点卖出。有没有这个本质问题现实一点的策略呢？

就是我们今天要讲的网格交易策略，它的基本原理，就是我们提前做好一个比较明确、定义比较比较严格的交易计划，在股票下跌的时候，分批买入。在股票上涨的时候，分批卖出，以这种网格交易的方法或者明确的交易规则，去捕捉价格上下波动带来的价差收益。

网格交易主要的应用场景是震荡的行情。

网格交易的作用，正好解决了以上三个问题。第一，它可以对于我们被套的股票，逐步减少亏损，最后甚至扭亏为盈。第二，对于我们长期看好的股票，迟迟没有启动行情的，我们可以用网格交易，去减少持仓成本，最终等这个行情启动后，获取比较大的盈利。

第三，

对于想做短线交易的投资者朋友。在震荡的行情中间，用这种比较严格定义的网格交易策略去做短线交易，可以有效的帮助我们去捕捉价格波动带来的投资机会，从而去获利。

我们结合一个具体的例子来看一下。假设我们在股票价格为10元的时候持有一只股票，或者说10元建仓买进5万股股票，然后，随着行情的波动，我们制定了一个严格的网络交易计划。这个计划是当价格每跌0.1元，买进5000股，每涨0.1元，卖出5000股，我们来看一下，随着后续行情的变化会产生怎么样的交易过程，首先，当股票价格第一次跌到9.9元的时候，我们第一次买进5000股，这个时候总的持仓达到了55000股，然后，股票价格进一步下跌，来到9.8元，也就是B2。

这个时候，按照计划，再次买入5000股，持仓来到了6万股。之后随着股票价格反弹，大家可以看一下它的价格先后来到9.9元、10元。最后，跑到10.3元，这个时候按照交易计划，就得进行连续的卖出。每次卖出5000股，所以他的持仓最终来到了35000股。

之后股票的价格再次发生了下跌，跌到了10元，这样一段时间之后，价格有涨有跌，最后重新回到了10元。我们又按照原有交易计划进行了连续三次买入。

回顾整个交易过程，其实我们持仓没有发生变化。我们初始持仓5万股，最终的持仓还是5万股，在这样一个波动的一个行情中，我们使用网格交易，产生了五次买入交易。还有五次卖出交易，也就是五对买卖。抛开手续费，粗略的去估算这五对买卖交易，最终产生的盈利，是0.1乘以5000乘以5，等于2500元。我们也可以说网格交易的方法使我们盈利了2500元，或者使我们的持仓，比如50000股的持仓成本降低了2500元。

了解了网格交易的基本原理后。接下来我们一起来看一下，具体策略开发层面，

网格交易还需要考虑哪些因素？刚才的例子其实使用的是我们最常见的网格交易方法。

叫等分网格交易法。所谓的等分网格交易法，就是以基准价为中心。往上往下等距离撒网，每上涨固定金额，卖出固定数量股票。每下跌同等金额，买入同等数量的股票。这样的一种网格交易，

就称为等分网格。等分网格，除掉交易费率，每一对买卖交易，获得网格值乘以买卖股数的盈利。

 

经过前面的例子介绍，大家可以发现，其实在进行具体的策略开发之前，需要确定五个参数，第一个，就是要确定交易标的，也就是要交易的股票。

什么样的股票适合去做网络交易，或者说我现在持有的底仓。什么时间适合进行网格交易，这是需要考虑的第一个因素。

第二、上一个例子中也讲到我们以10元为基准价进行网格交易，那这样一个基准价应该怎么选择，怎么设置，或者说我没有底仓的时候，我该怎么样去进行建仓。

第三、在我们刚才的网络交易的例子中，大家可以发现，我把价格上涨1元或者下跌0.1元，然后进行买卖。这个0.1元，就叫做网格的格值，或者叫步长，那这样一个步长该如何设置呢？

第四、是我们每一次交易的数量，刚才的例子是5000股；第五，可能细心的朋友会发现。我们网格交易的策略还是有一定潜在的风险，就是当股票出现极端行情的时候，比如连续上涨或连续下跌，我们该怎么操作，连续下跌的时候，每跌一个格值我们就买，最后把所有的资金都买进去了。这样显然是对交易来讲是不利的。当股票行情上升的时候，连续卖出，有可能把底仓给卖飞了，这样我们就不能继续获取股票价格上涨带来的盈利机会，所以网格交易策略要应对这种情况，有对应的一个参数，叫做持仓上下限的设置。

简单来说，就是当股票价格下跌，我们连续买了几次达到我的持仓上限的时候，就不再买入。当股票价格连续上涨，我们连续卖出几次之后达到持仓下限。就不再持续卖出。

具体来说。第一，对于股票的选择，就是使用什么样的股票进行网格交易策略。主要考虑的因素有四点。一，最好是近期市场，或者说个股，属于震荡行情。

我们可以从市场，或者股票过去一个月，或者过去两周的表现。来粗略的参考，最好这个时候处于震荡行情，因为网络交易，最适合的就是震荡行情。第二，我们选择的的股票，它的波动率尽量大一点，然后处于震荡市场，是我们进行网格交易最好的条件。

其次，我们进行网格交易的时候，当我们没有底仓，我们尝试先去建仓，然后再进行网格交易，这个时候对股票的选择要额外注意。我们最好选择绩效好、长期看好的股票，这样股票的投资风险从一定程度上能得到控制。

市场里有一个投资品种，叫做指数基金，比如50ETF，这样的指数基金，它对应于一篮子股票。指数基金其实有助于分散个股的风险。另外，ETF交易的费率相对比较低，拿ETF去做网格交易是比较适合的品种。

第二个参数。是基准价的选择。做网络交易可能有两类人。第一类，是已经持有股票底仓，然后持有的股票行情在最近一段时间波动比较明显，属于震荡的市场，我们用持仓的股票去做网络交易，它的基准价。通常我们的选择都是最新价。当我们没有持仓的时候，我们尝试去买入建仓一个股票，去进行网格交易，这个时候我们可以去参照这个股票过去一段时间的表现，比如过去30天最高价、最低价的平均值作为我们买入股票建仓价格的参考。尽量避免高位价格，价格在高位的时候去建仓，这是我们网格交易里面比较不利的一个因素，也需要大家的注意。

第三个方面就是网格交易的步长，还有每笔交易数量。通常会有五种选择。第一种，我们可以根据一些使用惯例，去进行设置，网格交易，有1/10，或者2/20的原则。什么意思呢？就是指我们在设置步长的时候，可以把基准价的1%或者2%设为步长。然后把持仓或者底仓的10%或者20%作为每一笔的交易数量。

举个例子，基准价为10元，然后持仓有50000股。进行网格交易按照1/10或者2/20的原则，就可以设置步长为0.1元或者0.2元。然后每笔交易的数量为5000股或者10000股。

第二种，我们可以根据历史的行情，比如说过去30天。股票最高价还有最低价去确定网络交易的区间，正常情况下，我们根据历史价格作为参考，股票大概率未来一段时间还在这一区间内震荡。

第三种，根据过去十天的平均波幅，或者真实波幅ATR，以及网格的数量，去确定步长，比如网格数量为10，则步长为ART / 10。

除了考虑网格交易的步长以及每次交易的数量，我们还需保证每次交易的收益要大于成本，这样做网格交易才会有意义。另外我们还可以根据网格的数量，以及每次交易的数量来计算持仓的上下限。

接下来，我们给大家分享一个具体的网格交易策略的整体思路。首先，第一步，选择交易品种，就像之前介绍的那样，选择一个ETF，这里我们选择沪深300ETF，代码是510300。

第二步，建仓，刚才我们也讲过，对于网格交易，如果用新建仓的股票去进行网格交易的话，希望能有一个好的建仓位置，这样对于做网格交易是有利的。因此这里使用了一个简单的均线多头排列策略去开仓。当行情满足均线多头排列的时候，买入。初始买入60%的资金，因为一会要进行网格交易，因此我们预留了40%，保证后续有足够的资金去进行网格交易。然后开仓的价格作为网格交易的基准价。

第三步，步长的选择，我们以基准价的1%为步长，熟悉指数基金的朋友可能会了解，沪深300ETF的波动范围相对来讲会小一点，然后，所以我们选择1%为步长。当然，步长的数值在后续策略可能会调整，或者针对不同的交易品种，这个参数也都可以去改变。

第四步，交易数量的选择，我们拿建仓数量的10%作为每笔网格交易的数量。我们设定网格数目为10，也就是围绕基准价上下各五个网格，超过网格线范围以外，也就是上下五个网格线之外，就不做网格交易。也是作为持仓上下限的一个限制条件。

 

接下来我们具体来看一下最终的网格交易策略。也是我们接下来写量化交易策略的思想。首先根据基准价，在刚才讲的策略里就是开仓的价格，

还有1%的步长去计算上下五个网格线的价格。

拿刚才讲的例子，基准价是10，然后步长是1%，则往上的网格线价格为10.1，10.2，10.3，10.4，10.5。然后往下按同样的方法计算。

第二步，我们计算每个价格区间，网格策略应该有的持仓数量。我们举例说明。大家可以看到当价格处于10-9.9元的时候，初始的持仓是50000股，当股票下跌的时候，比如下跌到9.95的时候，因为没有跌破网格线，因此不会买卖，持仓数量是不变的，还是5万股。

然后，但是当价格跌到9.9到9.8这个区间的时候，目标仓位应该是5万股加上买入的5000股，目标仓位应该是55000股。这里还有跟大家额外说明的是，相同的价格区间，价格上升和下降，目标仓位是不同的。什么意思呢？大家可以看一下，当价格在10到10.1元，上涨的时候，还没有突破10.1元，那目标持仓其实还是5万股。但假设价格从B4价格降到B3，还没有突破B3的时候，大家从图中可以按到，目标仓位是45000股，

就是价格下降需要买入的时候，目标持仓比价格上涨应该进行卖出的时候，少了一次交易的数量，这里是5000股。这里大家需要注意。

当我们计算好每一个价格区间里面，上涨情况和下跌情况对应的目标持仓后。接下来，我们就获取当前持仓，然后去计算相对于目标持仓，应该进行的调仓数量。

然后第四步，去判断这个调仓数量是否大于0，大于0其实就是触发了网格交易条件，然后对应的进行相应的买卖操作，买入或者卖出调仓。总体而言，策略的思路就是这样，随着行情数据的更新，获取股价在哪个区间，判断价格上涨还是下跌，获取底仓，计算需要调仓的数量，然后进行实际的买卖操作，这是一个循环的过程。