学习 | 风控学习——量化风险管理

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风险环境

• 市场竞争
• 企业定位
• 实体资源
• 经济环境
• 社会因素
• 政治风气

风险类型

• 系统风险：国家风险，宏观经济风险，购买力风险，利率风险，汇率风险，市场风险，经济周期波动风险，自然风险。
• 非系统风险：合规风险，财务风险，经营风险，信用风险，经营风险，流东西风险，声誉风险，法律风险，战略风险，操作风险

风险关联

• 所有的风险之间总是相互关联的。

信贷风险

• 信贷要素及风险点：

要素	风险点	风险点	风险点
贷款对象	不具备资格	有违国家政策行业	不符合准入条件
金额	过度授信	授信不足	-
期限	设置不合理	-	-
利率	定价随意	-	-
还款方式	还款方式设置不合理	-	-
借款用途	法律风险	-	-
还款来源	借款人现金流不足	-	-
担保方式	过意依赖担保的风险	-	-

信贷风控现状

• 经验不足
• 量化不够
• 分析程度不深
• 信贷风控体系不健全

信贷防控举措

• 合规风险防控举措：建立完善的制度流程，培养合规文化，确保合规部门独立性
• 操作风险防控举措：测试，预警机制，熔断机制

量化风险

• 量化主要采用数学的方法（包括最常见的统计理论，高等代数，微积分，偏微分方程等）对风险的规律进行挖掘和发现，从而揭示未来的发展趋势，达到提前控制风险的目的。

信用评分

• 信用评分是利用数学模型将相关数据转化成某个数值来指导信用决策。
• 5C原则：道德品质（Character），还款能力（Capacity），资本实力（Capital），抵押担保（Collateral），环境条件（Condition）
• 评分卡：基于一系列算法，最终使用某种表现方式展现出来，基本包含特征列和属性行。

数学和统计

• 预测统计：线性回归，逻辑回归，决策树，神经网络

全链路量化风控

• 市场营销：数量与质量，初筛，风险评估
• 欺诈防范： 欺诈类型，欺诈侦测，欺诈评分
• 贷前申请审批：影响因素，审批流程，策略分类，决策执行
• 贷中账户管理： 额度类型，额度管理，预警
• 贷后催收：逾期原因，催收过程

量化风控工具

• 指标体系：类型，分析方法，预测方法，报表体系
• 数据体系：分类，数量，质量
• 策略体系：准入策略，反欺诈策略，授信策略，贴策略，催收策略
• 规则体系：名单，标签，模型，规则集
• 模型体系：分类，功能

如何做好风控

• 态度：敬畏风险，实事求是
• 深度：学无止境
• 广度：眼界决定格局
• 效度：效率
• 温度： 人际关系永远也不会在人类社会消失

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