我们知道传统的均线存在短周期均线(如5日均线)灵敏但不够平滑,大周期均线(如120日均线)平滑但反应滞后、无法及时反映当前行情变化的缺点。(如下图)赫尔均线 (HMA) 正是为了解决这样的问题,由Alan Hull于2005年开发,能够减少传统均线的滞后性,同时保留均线的平滑性。该指标利用加权移动平均线给予较新的价格更高的权重,大大减少了滞后性,由此产生的均线反应更灵敏。
赫尔均线 (HMA)是基于WMA加权移动平均线,因此需要先来了解WMA函数。
WMA函数
含义:返回加权移动平均
用法:WMA(X,N)表示X的N日加权移动平均,算法为Yn=(1*X1+2*X2+...+n*Xn)/(1+2+...+n)
举例:最近5天收盘价分别是11、12、13、14、15
WMA5 = 1*11 + 2*12 +3 *13 + 4*14 + 5*15 = 13.66
从公式可以看出,越接近当天,权重越高,计算出的结果相对来说更接近当前的价格。
计算赫尔均线需要先指定一个参数N,然后根据这个参数算出N/2以及N的平方根,再根据这些值计算两个不同周期的WMA均线的差值并进行平滑处理,最终得到赫尔均线 (HMA)。
以N=20为例,N/2等于10,N的平方根四舍五入等于4。(如果N/2、N的平方根不为整数,就进行四舍五入)
1、计算10日WMA均线(WMA10)和20日WMA均线(WMA20)
WMA10:WMA(C,10);
WMA20:WMA(C,20);
2、把WMA10乘以2,再减去WMA20,这样得到未平滑的赫尔均线RHMA(如下图洋红色线)
RHMA:2*WMA10-WMA20;
未平滑的RHMA公式变换一下,其实就是WMA10加上WMA10与WMA20之差,即:
RHMA:WMA10+(WMA10-WMA20);
当WMA10均线在WMA20均线之上,WMA10-WMA20大于0,RHMA会比WMA10更高;
当WMA10均线在WMA20均线之下,WMA10-WMA20小于0,RHMA会比WMA10更低。
这样RHMA会比WMA10更灵敏,从上图中也可以看出来。
3、对未平滑的RHMA用WMA函数进行平滑,得到赫尔均线HMA(如下图红色加粗线),从图中可以看出赫尔均线比RHMA更加平滑。
N的平方根四舍五入等于4,所以HMA公式如下:
HMA:WMA(RHMA,4),COLORRED,LINETHICK2;
N1:=20;
N2:=ROUND(N1/2);
N3:=ROUND(SQRT(N1));
RHMA:=2*WMA(C,N2)-WMA(C,N1);
HMA:WMA(RHMA,N3),COLORRED,LINETHICK2;{赫尔均线红色加粗}
NOTEXT1:IF(HMA<=REF(HMA,1),HMA,DRAWNULL),COLORGREEN,LINETHICK2;{赫尔均线拐头向下绿色加粗};
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