python中rolling相关函数的应用

1. rolling() 函数的应用

以 5 为间隔，求每个窗口内数据的标准差。

df_10min_1['tstd'] = df_10min_1['tempe'].rolling(window=5).agg([lambda x: x, np.std])

若 df 的 index 为时间格式，可以以时间作为间隔，进行 rolling，如下代码所示：

sta_all_itvl = df.rolling(t_itvl).agg([lambda x: x[0], np.ptp])

np.ptp：求最大值与最小值的差

np.ptp([1, 2, 3, 10])

Out[1]: 9