参数估计之L1-范数正则化

b站上有关优化理论的讲解，适合优化入门，会讲很多例子，并做几何解释，全程听下来压力不大。视频链接https://www.bilibili.com/video/BV1jz411q7Uo ，主讲老师天津大学电气自动化与信息工程学院杨挺教授（官网个人主页http://seea.tju.edu.cn/info/1016/1526.htm）。有人整理了这个老师讲课PPThttps://mp.weixin.qq.com/s/VigKBYeZwv2Ddy93peDY3Q。

上一次提到了《凸优化》这本书，我在b站上找到了相关解释视频，这个up对里边很多问题都做了详细解释https://space.bilibili.com/364872099?from=search&seid=8803865180187999174

《数值分析》有讲：病态性是指如果输入数据有微小扰动（即误差），引起输出数据（即问题解）相对误差很大，这就是病态问题，一般相对误差条件数Cp大于10则认为是病态的。

上一节讲了约束正则化测角问题，这节再具体说一下原理；

上一篇文章“约束正则化 & MUSIC 实现DOA”中提到的约束条件，是基于L1-范数正则化的方法的方法，一般的考虑

该问题是一种双准则式（双目标）优化问题，两个目标分别是||Ag-x||和||g||，含义是在这两个优化目标中找到一个权衡，使两个优化之和最小。第一项是通常意义上的参数估计的准则，第二项在估计领域可以认为是先验知识，||g||不是很大。L1-范数正则化的求解方法可以用二阶锥规划求解。