学习笔记：徐亦达机器学习：Kalman Filter 卡尔曼滤波——后续推导及代码分析

在开始这个博客之前，首先要感谢一下徐老师。该博客是在观看视频https://www.bilibili.com/video/av24225243/?p=1之后，自己的读书笔记。

言归正传，该博文里面的所有符号体系都是徐老师所用的符号，在此记录一下徐老师最后留下的作业，并且根据徐老师给出的demo，结合kalman的推导进行简单的分析。

先从t-1时刻update开始有：给定时间[1, t-1]的观测数值（这里是一个 简记，代表）,状态的分布为高斯分布，其参数记为：

注：第一页最后缺少一个转置符号

现在推导完成了predict和update的过程，那么看一下徐老师给的MATLAB代码：

kalman filter的精华就在这里了，S和K在我们推导中已经进行了说明。

这里面有两个现成的高斯分布的公式，看上去是那么一回事，但是不知道其来龙去脉，后面有时间再进行高斯分布特性【1】和【2】的研究，后续再补上了。当然在这里也希望有这方面教程的朋友们多给指点，推荐一个好的教程。