tsfresh学习

tsfresh今天认真看了一遍，就是一个talib集成包（升级版）。

获得基础因子数据，然后放入写好的所有的函数中，计算新的因子，注意，他只能单个因子，如果用两个参数的函数，无效。相信大家都明白意思了吧。

     因子生成的原理是，tsfresh预置了783个算子(calculator)，会逐个用在每一个交易日的基础因子数值序列上，这就相当于孙悟空拔一根猴毛下来，
能变出783个形态各异的化身，相同计算公式不同单参数也算1个，11乘以783就是8613，具体的算子计算公式请见官方文档：

https://tsfresh.readthedocs.io/en/latest/text/list_of_features.html

举例，talib中有一个atr函数，用到了OHLC四个价格，tsfresh是计算不了，因为他只能使用一个因子。

现在正式进入学习环节：

导包：

import datetime
start_time = datetime.datetime.now() #开始时间

# 核心代码部分
from tsfresh import extract_features
from tsfresh.utilities.dataframe_functions import roll_time_series
data_roll = roll_time_series(data, column_id='code', column_sort='date', max_timeshift=20, min_timeshift=5).drop(columns=['code'])
data_feat