更新：股票量化投资：商用因子模型：EAP.industry.Portfolio

实证资产定价（Empirical asset pricing）已经发布于Github和Pypi. 包的具体用法(Documentation)博主将会陆续在CSDN中详细介绍，也可以通过Pypi直接查看。

Pypi: pip install --upgrade EAP

Github: GitHub - whyecofiliter/EAP: empirical asset pricing

商用因子模块上线了！这个模块的功能是将因子模型用于实战投资。新添加的是Portfolio对象，这个对象继承EAP.portfolio_analysis.Univariate对象，操作方法与Univariate对象相似。根据单一指标对股票进行分组，并且回测分析分组投资组合的业绩。话不多说，先上方法，后续上新应用实例。

Portfolio对象的初始化数据结构为 

第一列：股票收益率

第二列：分组指标

第三列：时间戳

第四列：收益率计算权重（如不需要加权，则为股票代码或名称）

第五列：股票代码或名称（如果需要加权计算收益率）

最简单的使用方法为

from EAP.industry import Portfolio as port

# 初始化
portfolio = port(data, number=9)
# 计算
portfolio.fit()
# 进行回测
portfolio.backtest()
# 打印回测结果
portfolio.backtest_summary()

 

class Portfolio()

This class is designed for factor investment