7月11日股票期权投资日志

本周操作：

1.周二上午建仓以卖出虚值认购，由50etf现货对冲的delta中性做空IV组合，主要卖出7月3900认购。之后不断调平delta。

2.周二上午止损，平仓50etf7月3300认购空头10张，挪仓至8月3400，两个期权权利金基本相同。

3.周三上午平仓300etf认沽比例价差，主要原因为目前头寸太多，盯盘困难，其次原因为买入的4400沽多头已经成为深虚值期权，如不在短期内降波，时间流逝对头寸不利。

4.周四上午调整50etf8月认沽比例价差，将买入腿3300沽多头平仓，调整至3500沽，主要原因同上。下午加仓。

5.周四下午将已巨亏的7月3000购空头挪仓至8月3200，主要原因为3000购时间价值已经不多。

6.周四下午平仓7月50etf牛市价差，主要原因是剩余时间价值已经几乎没有了，平仓腾出保证金。

7.周四下午把300期权4000沽空头平仓，挪至4400。

8.周五下午平仓5张50etf7月3100认购空头，主要原因为周五指数终于出现一定程度的调整，以平仓认购空头的模式加仓。

下周计划：

1.周一如仍不降波，加大做空8月3900认购的力度。初步计划再卖10张。该组策略在IV降至25和20的时候再逐步平仓。

2.300期权4200跌至15元以下时，平仓卖出4400认沽或4500认沽。

3.下周为7月300指数期权交割周，但由于当月和次月IV均较高，降波可能性很大，暂时计划不再做日历价差多头。除非周二IV降至25以下。