Day1 了解考试体系与知识框架

01 背景

FRM(Financial Risk Management)是全球金融风险管理领域的一种资格认证,证明持有者拥有做出客观的风险分析及相关决策的风险管理必备的、完整的知识结构和能力。

认证分为Part 1和Part 2两个阶段。

其中Part 1 的知识框架为以下四个部分:

  1. 风险管理基础(20%)
  2. 定量分析(20%)
  3. 金融市场与产品(30%)
  4. 估值与风险模型(30%)

02 模块考点

风险管理基础

Portfolio Management Theory(组合管理理论)

  • Delineating Efficient Porfolios——有效组合
  • The Standard Capital Asset Pricing Model(CAPM)——标准定价模型
  • Applying the CAPM to Perfomance Measurement
  • Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Model of Risk and Return

Risk Management (风险管理)

GARP Code of Conduct (行为准则)

定量分析

Basic Statistic (描述性统计)

Probabilities and Distributions (概率和分布)

  • Probabilities
  • Distributions

Hypothesis Testing and Confidence Intervals (假设测试和置信区间)

Regression (回归)

  • LInear Regression with One Regressor —— 一元线性回归

Time Series Analysis and Forecasting (时间序列分析)

Simulation Modeling (模拟)

金融市场与产品

Bonds (债券)

  • 国债
  • Corporate Bonds 企业债
  • Mortgage and MBS 抵押贷款支持性证券

Derivatives Market 衍生品市场

  • Exchange and OTC(over the counter)Market 交易所及场外交易
  • Central Counterparty 中央清算机构

Fowards and Futures (远期和期货)

  • Interest Rate
  • Hedging Strategy 对冲策略

Swaps (互换)

Options 期权

Foreign Exchange Risk 外汇风险

Financial Institution 金融机构

  • Banks
  • Insurance Company
  • Mutal Funds and Hedge Funds

估值与风险模型

Fixed Income Pricing

  • Pricing Method
  • Rate and Return 收益率
  • Hedging Strategy 对冲策略

Option Pricing

  • Binomail Trees 二叉树
  • The BSM Model
  • The Greek Letters 风险指标

Risk Measurement 风险模型

  • 市场风险
  • 信用风险
  • 操作风险
  • 压力测试

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