考虑如下参数:
行权价50-150,到期时间0.5-2.5年
上述参数提供了一个二维坐标系,NumPy的np.meshgrid()函数可以通过两个一维ndarray对象生成此类坐标系
import numpy as np
strike = np.linspace(50,150,24)#行权价
ttm = np.linspace(0.5,2.5,24)#到期日
strike,ttm = np.meshgrid(strike,ttm)#创建两个二维对象
strike[:2].round(1)
iv = (strike-100)**2/(100*strike)