【学习笔记】谈谈交易信号

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【交易系统的核心是“信号”】
　　交易系统，听起来好像很复杂，其实核心就是“信号”。依据什么样的信号下单，依据什么样的信号平仓，依据什么样的信号准备入市，依据什么样的信号规避风险，最主要的也就是这四点。这些信号单独看来并非多么准确，但我们要做的是将其整合在一起后，达到较大效益，较小风险，这便是一套完善合理的盈利系统。
　　道理人人都懂，但人人都不愿意按照道理来做。这是我在这个市场和自身上观察到的一个普遍现象，因为这些道理往往是对于人性本身的挑战，无法战胜自身缺点的人，在市场上也绝不会取得成功，这点在帐户里一定体现得淋漓尽致。

【信号的连贯性】
　　一个交易系统，从某种程度上而言是固定的，因为我们要保持交易的连贯性——依据什么样的信号下单，依据什么样的信号平仓。
　　所以请记住交易的第一原则：必须保证你的系统信号的连贯性。
　　道理很简单，因为我们永远不会知道下一次的信号是真的还是假的，我们只知道自己这套系统发出正确信号的概率较大，所以必须要保持交易的连贯性。然而，很多人正是倒在这里，这就牵扯到一个问题：系统缺陷。
　　无论你承不承认，我都敢和你打个赌，那就是你的初始系统必然有巨大的可能危及账户安全的缺陷。请注意我说的是初始系统，为何这么说？
　　因为一个仅仅保持连贯性的交易方法，还不能确保你规避风险，或许你在一段时间内的盈利会很可观，但当走势改变了既有模式之后——例如：从盘整到单边，或者更可怕的，从盘整到看似单边其实是更大范围盘整的走势，你的初始系统还能保证盈利吗？当然不能，否则就不叫初始了。

【盘整和趋势必定交替出现】
　　交易系统分两大类：盘整系统和趋势系统。目前为止我还没看到有哪个人的系统能同时兼容这两种走势。盘整系统的缺陷，就是单边；而趋势系统的缺陷，就是一点一点折磨你心血的盘整。
　　所以一个真正的交易员，会依据自己的个性挑选一套，然后就要完备系统的剩下两条：依据什么样的信号准备入市？依据什么样的信号规避风险？
　　盘整系统必须有个极限值，来规避可能到来的单边，而趋势系统也必须有个极限值，来回避盘整中反复的假信号。这个问题是一个真正的门槛，而我现在能给出的最好的答案也就是：利用价格来规避盘整系统的缺陷，而利用时间来规避趋势系统的缺陷。
　　不过有一点是可以确定的，那就是盘整和趋势是交替运行的，价格波动的幅度就像波的传递一样，永远是在扩张，收缩中前进的。趋势交易系统要规避的是价格的收缩状态，而盘整交易系统要规避的则是价格的扩张状态。
　　同时这种波动周期也传递给你另一个信号：一段时间内，价格运行的频率是固定的，而脱离这个固定的频率，就代表了趋势正在改变：加速，减速，盘整。对于趋势交易者来说，加速和减速都是一件无所谓的事情，但盘整的出现，就不太妙了。

【戒除两种心态】
　　最后请注意：贪婪会致人于死地，满足也是一样。
　　市场是人性的集合，在这种贪婪与满足之中上上下下。看似矛盾的两个品性，实际上存在于我们每个人的心中，贪婪有恐惧的、有兴奋的，满足有微小的、有安慰的，但无论如何，这两点的不和谐，造成了我们不能真正坚持自己在入场前的思路，在清醒时候明明白白看清的一些形势。