金融风险管理与常用指标

目录

常用指标

金融风险控制是什么?

金融风险的基本特征

风险控制的四种基本方法

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常用指标

逾期天数-PDP:

以逾期约定还款日的时间，从应还款开始算起。

逾期期数-bucket:

以逾期的账单期数，MO表示账单日到还款日之间的日期。账单日Mx表示逾期X期

逾期-stage:

初期M1、中期M2-M3、长期 M3+

即期指标-coincidental:

计算延滞率的常用方法，当前各bucket延滞金额除以当期应收账款。反应当前资产结构。

递延指标-lagged:

各bucket延滞金额除以上一期应收账款

月底结算:

报表中月报使用

期末结算:

根据账单周期进行的划分

延滞率-Delinquen%与贷后N月延滞率:

Mx Mx+ 延滞率，即期率。

不良率-Bed%:

逾期户、高风险账户等。目前以逾期户为主。

转呆账率-WO%、累计-wo%:

M3级别的进入呆账 M6+进入坏账 (通常做法)

净损失-NCL%:

净损失=当期呆帐金额-当期呆账回收金额

审核、核准、放贷、婉拒、核准金额、件数及比率

负债比(日、月等):

用以测试用户还款压力的常用指标。债务收入≤22

均件比、均额比(产品、线条、区域、业务部门):

进件数除以条件，总金额除以总件数，按照产品、线条、区域及业务相关进行分析的数据

欺诈率、恶意延滞率:

贷后检查后定型的案例进行的总结与分析

欺诈损失率:

欺诈金额/签约金额

递延率与累计递延率:

常用的催收绩效指标

命中率:

对于评分卡应用的具体指标。例如反欺诈预警命中率

覆盖率:

指标覆盖率(对应缺失率)，或者样本覆盖率

查得率:

查的人数/实际查询人数，通常用于衡量三方数据的质量

金融风险控制是什么?

金融风险控制是什么?金融风险控制的是与金融有关的风险。例如: 市场风险，信用风险，流动性风险，作业风险，行业风险，法律、法规或政策风险，人事风险，自然灾害或其他突发事件，股票投资风险及政治风险等。

金融风险是一定量金融资产在未来时期内预期收入遭受损失的可能性。对于金融经营，风险是一种客观存在，我们要做的，就是学好如何去控制风险，规制金融风险隐患

金融的核心是风险控制，风险控制的四种基本方法是:风险回避、损失控制、风险转移和风险保留。金融是现代经济的核心，金融市场是整个市场经济体系的动脉

而金融本身的高风险性及金融危机的多米诺骨牌效应，使得金融体系的安全、高效.稳健运行对经济全局的稳定和发展至关重要

一家金融机构发生的风险所带来的后果，往往超过对其自身的影响。金融机构在具体的金融交易活动中出现的风险，有可能对该金融机构的生存构成威胁;

具体的一家金融机构因经营不善而出现危机，有可能对整个金融体系的稳健运行构成威胁;一旦发生系统风险，金融体系运转失灵，必然会导致全社会经济秩序的混乱，甚至引发严重的政治危机。

金融风险的基本特征

金融风险的基本特征有以下几个:

(1)不确定性:影响金融风险的因素难以事前完全把握

(2)相关性:金融机构所经营的商品一货币的特殊性决定了金融机构同经济和社会是紧密相关的。

(3)高杠杆性:金融企业负债率偏高，财务杠杆大，导致负外部性大，另外金融工具创新，衍生金融工具等也伴随高度金融风险。

(4)传染性:金融机构承担着中介机构的职能，割裂了原始借贷的对应关系处于这一中介网络的任何一方出现风险，都有可能对其他方面产生影响，甚至发生行业的、区域的金融风险，导致金融危机。

从我国商业银行目前的经营与发展来看，存在的风险主要表现在以下几方面

信用风险:

即借款人由于经营不善或主观恶意等发生债务危机，无力全部或部分偿还商业银行债务，造成逾期、呆滞、呆账等贷款风险流动性风险:即银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险。

财务风险:

主要表现在国有商业银行资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面市场风险:这主要由金融市场秩序混乱引起。

内部管理风险:

即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险除此之外，还存在利率风险、汇率风险、高负债风险、信用卡风险、金融欺诈风险等。如不能及时正确处理，也很容易转化成现实的风险。

风险控制的四种基本方法

风险控制的四种基本方法是：

风险回避

风险回避是投资主体有意识地放弃风险行为，完全避免特定的损失风险。

损失控制

损失控制不是放弃风险，而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。

风险转移

风险转移，是指通过契约，将让渡人的风险转移给受让人承担的行为。通过风险转移过程有时可大大降低经济主体的风险程度。风险转移的主要形式是合同和保险。

风险保留

风险保留，即风险承担。也就是说，如果损失发生，经济主体将以当时可利用的任何资金进行支付。风险保留包括无计划自留、有计划自我保险。