意图与逻辑——矩阵分析

为什么要研究正定矩阵？

矩阵分解——三角分解（Cholesky 分解）

因为正定矩阵有一些美好的性质，比如存在唯一的 LDU 分解，如果为实对称的话，可进一步分解为 GGT ，而矩阵的三角分解带来的的巨大的计算复杂度的下降。

而样本的协方差矩阵正是一种实对称正定矩阵。