矩阵分解——三角分解(二)

矩阵分解——三角分解(Cholesky 分解)

三角矩阵的性质

下三角矩阵 LRn×n

Lij=,,,i=ji>ji<j

Cholesky 分解的计算公式

实对称正定矩阵的 Cholesky 分解:

A=LLT

L=(ij) ,则根据矩阵乘法可知:

aij=kikjkaii=kikik=k2ik

由此可得 ij 的递推公式:

ij=

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