求解随机规划的情景树 scenario 方法

最近着手将研究扩展到随机问题,发现常用的一个方法是情景树 scenario 方法。

自己对该方法的理解为:考虑所有可能的情景,然后求解一个使得所有情景可行的期望最优解,并满足那个可实施条件。


自己总结该方法的缺点:

(1)情景不能过多

(2)若是多阶段问题,则阶段数也不能过多

以上两个缺点导致有时情景树方法得不到可行解。限制了其应用


你可能感兴趣的:(scenario,随机规划,情景树)