arima模型 matlab_R语言时间序列:ARIMA / GARCH模型的交易策略在外汇市场预测应用...
原文链接:http://tecdat.cn/?p=17622tecdat.cn最近,我们继续对时间序列建模进行探索,研究时间序列模型的自回归和条件异方差族。我们想了解自回归移动平均值(ARIMA)和广义自回归条件异方差(GARCH)模型。它们在量化金融文献中经常被引用。接下来是我对这些模型的理解,基于拟合模型的预测的一般拟合程序和简单交易策略的摘要。这些时间序列分析模型是什么?拟合ARIMA和GA