Python 用几何布朗运动模型和蒙特卡罗Monte Carlo随机过程模拟股票价格可视化分析耐克NKE股价时间序列数据
原文链接:http://tecdat.cn/?p=27099原文出处:拓端数据部落公众号介绍金融资产/证券已使用多种技术进行建模。该项目的主要目标是使用几何布朗运动模型和蒙特卡罗模拟来模拟股票价格。该模型基于受乘性噪声影响的随机(与确定性相反)变量。该项目分两部分完成:第一部分涉及为几何布朗运动编写代码,并检查和验证它是否工作。这是使用Python中的几个函数完成的,并使用迭代设置将后续股票价格建