FamaMacBeth

常见因子的Fama-Macbeth回归：EAP.fama_macbeth

FamaMacbeth回归遵
鹦鹉螺平原·2023-04-08 23:56

python 回归 statsmodels_FamaMacbeth 回归和NeweyWest调整

1.综述FamaMacbeth是一种通过回归方法做因子检验，并且可以剔除残差截面上自相关性的回归方法，同时为了剔除因子时序上的自相关性，可以通过NeweyWest调整对回归的协方差进行调整。
weixin_39614322·2022-12-13 07:34

FamaMacBeth在Python中的最新位置

在做Fama三因子回归的时候试图从Pandas下面调用FamaMacBeth,运行会提示不能从Pandas当中调用，原因是从Pandas0.20版本之后fama_macbeth已经被转移了。
Shie Pan·2020-08-11 02:23
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