R语言用有限混合模型(FMM,finite mixture model)创建衰退指标对股市SPY、ETF收益聚类
原文链接:http://tecdat.cn/?p=25476从广义上讲,我们可以将金融市场状况分为两类:牛市和熊市。第一个是平稳且通常向上倾斜。第二个描述了一个低迷的市场,通常更不稳定。在任何特定时刻,我们只能猜测自己所处的状态;因为这两个状态没有统一准确的定义。在这篇文章中,我们将使用(有限)混合模型来尝试将每日股票收益分配给他们的牛\熊子组。它本质上是一个无监督的聚类练习。我们创建自己的衰退指