LightGBM模型引入和原理介绍

GBDT存在的几个问题

如何减少数据量

常用的减少训练数据量的方式是down sample。例如在[5]中，权重小于阈值的数据会被过滤掉，SGB在每一轮迭代中用随机的子集训练弱学习器；在[6]中，采样率会在训练过程中动态调整。但是，所有这些工作除了SGB外都是基于AdaBoost的，并且由于GBDT没有数据实例的权重，所以不能直接运用到GBDT上。虽然SGB可以应用到GBDT，但是它这种做法对acc影响太大了。

如何减少特征

类似的，为了减少特征的数量，需要过滤若特征[22, 23, 7, 24]。这通常用PCA和projection pursuit来做。可是，这些方法高度依赖一个假设，那就是特征包含相当多的冗余的信息。而这个假设在实践中通常不成立（因为通常特征都被设计为具有独特作用的，移除了哪个都可能对训练的acc有影响）

关于稀疏的数据

现实应用中的大规模数据通常是相当稀疏的。使用pre-sorted algorithm的GBDT可以通过忽略值为0的特征来降低训练的开销。而使用histogram-based algorithm的GBDT没有针对稀疏数据的优化方案，因为histogram-based algorithm无论特征值是否为0，都需要检索特征的bin值，所以它能够有效地利用这种稀疏特性。

为了解决上面的这些问题，我们提出了两个新的技术——GOSS和EFB。

引入LightGBM

1.LightGBM是微软2017年新提出的，比Xgboost更强大、速度更快的模型，性能上有很大的提升，与传统算法相比具有的优点：        *更快的训练效率        

       *低内存使用        

       *更高的准确率        

       *支持并行化学习        

       *可处理大规模数据          

       *原生支持类别特征，不需要对类别特征再进行0-1编码这类的

2.LightGBM一大的特点是在传统的GBDT基础上引入了两个 新技术和一个改进：

（1）Gradient-based One-Side Sampling(GOSS)技术是去掉了很大一部分梯度很小的数据，只使用剩下的去估计信息增益，避免低梯度长尾部分的影响。由于梯度大的数据在计算信息增益的时候更重要，所以GOSS在小很多的数据上仍然可以取得相当准确的估计值。

（2）Exclusive Feature Bundling(EFB)技术是指捆绑互斥的特征(i.e.，他们经常同时取值为0)，以减少特征的数量。但对互斥特征寻找最佳的捆绑方式是一个NP难问题，当时贪婪算法可以取得相当好的近似率(因此可以在不显著影响分裂点选择的准确性的情况下，显著地减少特征数量)。

（3）在传统GBDT算法中，最耗时的步骤是找到最优划分点，传统方法是Pre-Sorted方式，其会在排好序的特征值上枚举所有可能的特征点，而LightGBM中会使用histogram算法替换了传统的Pre-Sorted。基本思想是先把连续的浮点特征值离散化成k个整数，同时构造出图8所示的一个宽度为k的直方图。最开始时将离散化后的值作为索引在直方图中累积统计量，当遍历完一次数据后，直方图累积了离散化需要的统计量，之后进行节点分裂时，可以根据直方图上的离散值，从这k个桶中找到最佳的划分点，从而能更快的找到最优的分割点，而且因为直方图算法无需像Pre-Sorted那样存储预排序的结果，而只是保存特征离散过得数值，所以使用直方图的方式可以减少对内存的消耗。

• Pre-sorted 算法需要 O(data) 次的计算
• Histogram 算法只需要计算 O(bins) 次, 并且 bins 远少于data（直方图仍然需要 O(#data) 次来构建直方图, 而这仅仅包含总结操作，只是第一次做data此即可）

优势

相比XGboost，其更强大的原因是：          

（1）histogram算法替换了传统的Pre-Sorted，某种意义上是牺牲了精度换取速度，直方图作差构建叶子直方图更有创造力（直方图算法的基本思想：先把连续的浮点特征值离散化成k个整数，同时构造一个宽度为k的直方图。遍历数据时，根据离散化后的值作为索引在直方图中累积统计量，当遍历一次数据后，直方图累积了需要的统计量，然后根据直方图的离散值，遍历寻找最优的分割点[利于计算分割打分]。）。

（2）带有深度限制的按叶子生长 (leaf-wise) 算法代替了传统的(level-wise) 决策树生长策略，提升精度，同时避免过拟合危险（不太深了）。        

（3）内存做了优化，内存中仅仅需要保存直方图数值，而不是之前的所有数据，另外如果直方图比较小的时候，我们还可以使用保存uint8的形式保存来训练数据。        

（4）额外的优化还有Cache命中率优化、多线程优化。 lightGBM优越性：速度快，代码清晰，占用内存小。lightGBM可以在更小的代价下控制分裂树。有更好的缓存利用，是带有深度限制的按叶子生长的策略，使用了leaf-wise策略，每次从当前所有叶子中，找到分裂增益最大的一个叶子，然后进行分裂，不断的进行循环下去，而lead-wise（智能）算法的缺点是可能生长出比较深的决策树，导致过拟合问题，为了解决过拟合问题，我们会在LightGBM中会对leaf-wise之上增加一个最大深度的限制，在保持高效率的同时防止过拟合。