R语言解决Lasso问题----glmnet包（广义线性模型）

        Lasso回归复杂度调整的程度由参数lambda来控制，lambda越大模型复杂度的惩罚力度越大，从而获得一个较少变量的模型。Lasso回归和bridge回归都是Elastic Net广义线性模型的特例。除了参数lambda，还有参数alpha，控制对高相关性数据时建模的形状。Lasso回归，alpha=1(R语言glmnet的默认值),brigde回归，alpha=0，一般的elastic net 0

     根据Hastie(斯坦福统计学家)， Tibshirani和Wainwright的Statistical Learning with Sparsity（The Lasso and Generalizations），如下五类模型的变量选择可采用R语言的glmnet包来解决。这五类模型分别是：

1. 二分类logistic回归模型

2. 多分类logistic回归模型

3.Possion模型

4.Cox比例风险模型

5.SVM

   下面介绍如何使用glmnet包来实现，以二元logistic回归模型为例：

    >library("glmnet") #加载该软件包

    >cv.fit<-cv.glmnet(x,y,family="binomial") #x为输入特征，x应该是矩阵格式的，若非矩阵格式，采用as.matrix()转换成矩阵格式，否则，会报如下错误：Error in lognet(x, is.sparse, ix, jx, y, weights, offset, alpha, nobs,  : 
  (串列)对象不能强制改变成'double'种类。  其他模型familiy值不一样，如cox风险比例模型是cox，possion是possion，多分类logistic是multinomial，广义线性模型guassian，family还有一种选择是mgaussian，不知是否是svm模型？

正确答案是：参数family规定了回归模型的类型:

----family="gaussian"适用于一维连续因变量

----family=mgaussian"适用于多维连续因变量

----family="poisson"适用于非负次数因变量(count)

----family="binomial"适用于二元离散因变量(binary)

----family="multinomial"适用于多元离散因变量(category)

    >plot(cv.fit)

cv.fit=cv.glmnet(x,y,family='binomial',type.measure="deviance")

这里的type.measure是用来指定交叉验证选取模型时希望最小化的目标参量，对与logistic回归有以下几种选择:

--------type.measure=deviance使用deviance，即-2log-likelihood（默认）

--------type.measure=mse使用拟合因变量与实际因变量的mean squred error

--------type.measure=mae使用mean absolute error

--------type.measure=class使用模型分类的错误率

--------type.measure=auc使用area under the ROC curve,是现在最流行的综合考量模型性能的一种参数

>cv.fit$lambda.min  #最佳lambda值

>cv.fit$lambda.1se#指在lambda.min一个标准差范围内得到的最简单模型的那一个lambda值。因为lambda值达到一定大小之后，继续增加模型自变量个数及缩小lambda值，并不能显著提高模型性能，lambda.lse给出的就是一个具备优良性能但是自变量个数最少的模型。

>fit<-glmnet(x0,y0,family="binomial")

>plot(fit)

>coefficients<-coef(fit,s=cv.fit$lambda.min)
>Active.Index<-which(coefficients!=0)     #系数不为0的特征索引
>Active.coefficients<-coefficients[Active.Index]   #系数不为0的特征系数值

参考文献：热门数据挖掘模型应用入门（一）: LASSO回归

statistical learning with sparsity