上一篇中完成了初步的开仓触发条件设计，有一点小衔接工作没有做完，就是在开仓时需要调用代码中自定义函数： CheckBalance_Unit 函数 去检查一下当前一份资金是否足够一手保证金金额。并且还要检查一下可用资金部分是否足够开1手。
代码中增加一个全局变量 nowAccount 用于记录当前账户信息。
var nowAccount = null; // 当前账户信息
添加调用 CheckBalance_Unit 函数的代码：
if(State == IDLE && Bar.Close > upTrack){ // LONG
// Log("触发！上轨：", upTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose); // 测试代码
// throw "暂停！"; // 测试代码
nowAccount = CheckBalance_Unit(LONG);
}else if(State == IDLE && Bar.Close < downTrack){ // SHORT
// Log("触发！下轨：", downTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose); // 测试代码
// throw "暂停！"; // 测试代码
nowAccount = CheckBalance_Unit(SHORT);
}
并且针对 CheckBalance_Unit 函数做一点小的修改。
代码：
if(nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio) < OneContractMargin * 1.2){
throw "资金可用部分不足一手保证金金额。可用部分：" + (nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio)) + "，1手保证金" + OneContractMargin + "，系数：1.2";
}
return nowAccount;
继续以下设计进度（设置止损止盈）
(3) 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
可以看到（3）号条件上止损止盈的计算是基于“入场价”的这个值的（条件中描述的 中线 = 入场价），所以 “入场价” 这个值需要是一个 全局变量可以持久保存的。同样 浮动止盈线和止损线也是需要设置为全局变量：
var EnterPrice = null; // 入场价
var FloatProfitStop = null; // 浮动止损
var LossStop = null; // 止损线
根据条件中的计算公式，我们写一个自定义函数：
function CalcFPS_LS(Para_EnterPrice, Direction){ // 计算 FloatProfitStop ： FPS ， LossStop ： LS
// 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
if(Direction == LONG){
LossStop = 0.8 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = 1.2 * (Para_EnterPrice - (0.8 * Para_EnterPrice)) + Para_EnterPrice;
}else if(Direction == SHORT){
LossStop = 1.2 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = Para_EnterPrice - 1.2 * (1.2 * Para_EnterPrice - Para_EnterPrice);
}else{
throw "错误的Direction参数:" + Direction;
}
}
然后在 loop 函数中触发开仓的位置写上：
可以看到我们预留了加仓、平仓的位置，在设计策略程序的时候局部观念和全局观念需要相互协调。有时候为了调整整体结构也需要频繁调整代码。
可以看到：
var tradeInfoLong = // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
这行代码准备调用 《商品期货交易类库》 模块的接口，该模块的作用就是处理交易细节，相当于把BotVS的API 再次封装，对各个API 使用中的 容错方面进行了处理。适合想快速写出策略程序的开发者使用（直接使用BotVS API 开发者会更清楚程序流程，灵活性也更高，是否复用模块各有好处）。
使用《商品期货交易类库》前如果没有复制过该模板的需要复制到自己BotVS账户的控制中心，地址：https://www.botvs.com/strategy/12961**
复制后在引用该模板的策略中勾选该模板。
《商品期货交易类库》 模块，是通过创建一个 对象 来调用接口的，我们先声明一个全局变量用来引用生成的对象，
var manager = null; // 声明为全局变量
调用导出函数生成对象：
manager = $.NewPositionManager(); // 《商品期货交易类库》导出函数 ，返回一个控制对象。
导出函数部分很好写：
// LONG
manager.OpenLong(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.LongMarginRatio), 0));
// SHORT
manager.OpenShort(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.ShortMarginRatio), 0));
回测试一下：
// 参数变量 (待填写)
var ContractType = "rb1710"; // 标的物合约代码 ，螺纹钢 1710 合约 目前主力合约
var UsedRatio = 0.5
// 全局变量 (待填写)
var Interval = 500; // 轮询时间 ， 毫秒 ， 500 毫秒 = 0.5 秒
var Balance_Unit = 0;
var ContractTypeInfo = null; // 合约信息
var initAccount = null; // 初始账户信息
var nowAccount = null; // 当前账户信息
var LONG = 1;
var SHORT = 2;
var IDLE = 0;
var State = IDLE;
var EnterPrice = null; // 入场价
var FloatProfitStop = null; // 浮动止损
var LossStop = null; // 止损线
var manager = null; // 用于引用《商品期货交易类库》 导出函数 生成的对象。
// 功能函数 (待填写)
function loop(){ // 主循环函数
/*入场：以前一日收盘价上下0.5*ATR为上下轨，突破上轨做多一份资金，突破下轨做空一份资金。*/
var records = exchange.GetRecords(PERIOD_D1);
if(!records || records.length < 21){
return;
}
var atr = GetATR(records);
if(atr.length < 2){
return;
}
var Bar = records[records.length - 1];
var lastDayClose = records[records.length - 2].Close;
var lastDayATR = atr[atr.length - 2];
var upTrack = lastDayClose + lastDayATR * 0.5;
var downTrack = lastDayClose - lastDayATR * 0.5;
// 开仓
if(State == IDLE && Bar.Close > upTrack){ // LONG
// Log("触发！上轨：", upTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose); // 测试代码
// throw "暂停！"; // 测试代码
nowAccount = CheckBalance_Unit(LONG);
var tradeInfoLong = manager.OpenLong(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.LongMarginRatio), 0)); // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
if(tradeInfoLong){
EnterPrice = tradeInfoLong.price;
CalcFPS_LS(EnterPrice, LONG);
State = LONG;
}
}else if(State == IDLE && Bar.Close < downTrack){ // SHORT
// Log("触发！下轨：", downTrack, "当前Bar最新收盘价（Close）", Bar.Close, "lastDayATR:", lastDayATR, "lastDayClose:", lastDayClose); // 测试代码
// throw "暂停！"; // 测试代码
nowAccount = CheckBalance_Unit(SHORT);
var tradeInfoShort = manager.OpenShort(ContractType, _N(Balance_Unit / (ContractTypeInfo.VolumeMultiple * Bar.Close * ContractTypeInfo.ShortMarginRatio), 0)); // 商品期货交易类库 导出函数，处理交易细节。
if(tradeInfoShort){
EnterPrice = tradeInfoShort.price;
CalcFPS_LS(EnterPrice, SHORT);
State = SHORT;
}
}
// 加仓
// 平仓
}
function CalcFPS_LS(Para_EnterPrice, Direction){ // 计算 FloatProfitStop ： FPS ， LossStop ： LS
// 以做多为例：设置当前初始线（入场价），按着一定规则（如：止损线=0.8 * 入场价）浮动止盈线和止损线，可以设置，（浮动止盈线-中线）= 1.2（中线-止损线）
if(Direction == LONG){
LossStop = 0.8 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = 1.2 * (Para_EnterPrice - (0.8 * Para_EnterPrice)) + Para_EnterPrice;
}else if(Direction == SHORT){
LossStop = 1.2 * Para_EnterPrice;
FloatProfitStop = Para_EnterPrice - 1.2 * (1.2 * Para_EnterPrice - Para_EnterPrice);
}else{
throw "错误的Direction参数:" + Direction;
}
}
function GetATR(records){ // 默认为 records 参数是有效值，传入，即： 不为null ，Bar 长度足够。
var atr = TA.ATR(records);
return atr;
}
function CheckBalance_Unit(Direction){
ContractTypeInfo = exchange.SetContractType(ContractType);
Log("标的物合约信息：", ContractTypeInfo);
Balance_Unit = _N(initAccount.Balance * UsedRatio / 10, 2);
Log("账户信息：", initAccount, "资金分配 10份,一份为：", Balance_Unit);
var ticker = _C(exchange.GetTicker);
var OneContractMargin = ContractTypeInfo.VolumeMultiple * ticker.Last * (Direction == LONG ? ContractTypeInfo.LongMarginRatio : ContractTypeInfo.ShortMarginRatio);
if(Balance_Unit < OneContractMargin * 1.2){
throw "最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2 " + " ,资金可用部分的10分之一 不足 开" + (Direction == LONG ? "多" : "空") + "1手合约," + "1手合约需：" + OneContractMargin;
}else{
Log("最新价格：" + ticker.Last + "调整系数1.2 " + " 1份资金 可开：", Direction == LONG ? "多" : "空", _N(Balance_Unit / OneContractMargin, 0));
}
var nowAccount = _C(exchange.GetAccount);
if(nowAccount.Balance < Balance_Unit){
throw "当前账户资金已小于初始资金可用部分的十分之一。当前资金：" + nowAccount.Balance + ", 初始资金可用部分的十分之一为：" + Balance_Unit;
}else if(nowAccount.Balance < OneContractMargin * 1.2){
throw "资金不足：" + JSON.stringify(nowAccount) + ", 系数1.2，1手合约保证金：" + OneContractMargin;
}
if(nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio) < OneContractMargin * 1.2){
throw "资金可用部分不足一手保证金金额。可用部分：" + (nowAccount.Balance - initAccount.Balance * (1 - UsedRatio)) + "，1手保证金" + OneContractMargin + "，系数：1.2";
}
return nowAccount;
}
// 入口函数 main
function main(){
// 程序的初始化工作 (待填写)
manager = $.NewPositionManager(); // 《商品期货交易类库》导出函数 ，返回一个控制对象。
while(true){
if(exchange.IO("status") == true && (initAccount = exchange.GetAccount()) !== null){
break;
}
LogStatus("等待交易时间获取账户信息初始化！" + "时间：", new Date());
Sleep(Interval);
}
CheckBalance_Unit(LONG);
CheckBalance_Unit(SHORT);
// 主循环， 程序完成初始化后在此 循环执行，直到手动关闭。
var LoginState = null;
var nowTimeStamp = 0;
while(true){
nowTimeStamp = new Date().getTime();
if(exchange.IO("status") == true){
LoginState = true;
loop();
}else{
LoginState = false;
}
LogStatus("时间：", _D(nowTimeStamp), LoginState ? "已连接服务器" : "未连接服务器！"/*, 待显示的一些信息可以写在此处，如账户信息，实时行情，程序状态*/)
Sleep(Interval); // 暂停 0.5 秒， 避免轮询频率过高，访问交易所服务器过于频繁导致问题。
}
}
function onexit(){
// 做一些在程序停止时的 收尾工作。(待填写)
Log("程序退出！");
}
视频地址： KSDD4（1）.mov.mp4** 、 KSDD4（2）.mov.mp4**
下一篇，我们一起来完善加仓和平仓的代码。