112.区块链的无风险期现套利-实战篇

在《110.区块链的无风险期现套利》中介绍了okex的eos季度合约的期现套利的方法，这篇说下具体的实战细节。

1. 买入现货+做空合约
   实际是下了3单，分别是现货的买入和期货合约的做空

第1单，4月28日买入115EOS，转入合约账户后，做空114.6589EOS
期现差价是20.682/18.312-1=12.94%

第2单，4月29日买入700EOS，转入合约账户后，做空698.4189EOS
期现差价是25.324/21.1793-1=19.57%

第3单，4月29日买入700EOS，转入合约账户后，做空698.9044EOS
期现差价是26.473/22.1199-1=19.68%

第4单，4月29日买入143.9544EOS，转入合约账户后，做空143.438EOS
期现差价是27.055/22.5799-1=19.82%

小结：
累积买入EOS：115+700+700+143.9544=1658.9544
累积做空EOS：114.6589+698.4189+698.9044+143.438=1655.4202

2.意外1
在5月12日发现合约账单上出现了一个穿仓分摊的费用。这个费用指的是当合约出现大量爆仓的时候（往往是价格剧烈波动的时候），有些合约系统无法及时平仓导致出现超出保证金的亏损，这个亏损由当周的盈利用户进行分摊

进一步查询交割记录，发现当周的穿仓分摊比例竟然高达11.4401%，而平时的分摊比例不到1%

由于出现了计划外的成本，再加上当下的期限差价已经收敛到5%左右，所以考虑平仓

3. 平仓合约卖出现货
   平仓空单1307.4066+1500=2807.4066 EOS
   卖出现货1034.7218+1500=2534.7218 EOS
   期现差价是14.905/14.1429-1=5.39%； 14.899/14.1672-1=5.17%

   
   
   
   
   
   

4.意外2
细心的同学发现了，平仓的EOS和卖出的EOS数量并不相等，差价270个EOS无法转出

了解之后，发现是在每周五“清算已实现盈亏”后即可转出

5.总结
投入本金：35665.88USDT
当前资产：35816.38USDT+270.9764EOS（近期EOS价格波动巨大，暂以卖出EOS价格14.1429USDT计算）≈39648.77USDT
实际收益：39648.77-35665.88=3982.89USDT
收益比率：3982.89/35665.88=11.17%

其中5月11日的穿仓分摊对收益的影响为减少40.22*14.1429/35665.88=1.59%