Stata 新命令 readWind：快速读入并转换万德数据

 

作者：朱红兵 (南京大学)

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前言：WIND 数据库是大家在科研路上常用的数据下载利器，但遗憾的是从 WIND 上下载的 EXCEL 数据文件通常是横向排列的 (即 Stata 用户熟悉的 wide 格式)，需要我们手工整理或采用 reshape 等命令进行转换后才能满足 Stata 的分析要求。出于这一需求，我们编写了一个新命令：readWind，用以将宽型 (wide) 的上市公司财务数据高效地转换为长型 (long) 的面板数据。

1. 下载安装 readWind 命令

第一步：在 Stata 中安装 github 命令

在 Stata 的 command 框口中输入如下命令自动下载外部命令 github。该命令用于搜索、安装 Github 上发布的 Stata 外部命令 (若已经安装 github 命令，可以忽略此步)：

net install github, from("https://haghish.github.io/github/")

第二步：使用 github 命令安装 Github 上的命令

在 Stata 的 command 框中输入下面的代码，耐心等待安装完成：

 github install zhbsis/TwoSort

上述命名安装完成中你会发现你的 c 盘 ado 文件夹中的 a 文件夹里面多了readWind这个 ado 命令，这就是将 Wind 数据终端中下载的 excel 数据转换为能够直接进行实证分析的 long 型数据格式的命令啦！！！

第三步：readWind对 Wind 下载的 EXCEL 格式有什么要求呢？

只要你的 EXCEL 数据排版格式满足下面的要求，都是可以通过readWind读入到 Stata 中的：

股票代码	股票名称	时间1	时间2	...	时间n
000016	深康佳A	1.051	....	....	.....
000017	深中华A	0.951	....	....	.....
......	.......	.....	....	....	.....

第四步：如何调用执行readWind命令呢？

调用readWind只需在 Stata 的 command 命令框输入下述命令行即可：

readWind, var(EXCEL名称) timeType(时间类型) t0(样本起始时间) [split splitN(样本分割数) erase]

其中，

• EXCEL 名称就是从 Wind 下载下来的 EXCEL 名称，建议用英文命名，而且最好以变量名命名，比如你下载了ROE的数据，那这个 EXCEL 的文件名就命令为 ROE；
• 时间类型是指下载下来的样本是年度，季度还是月度数据，所以它的取值是 y/q/m ，暂时不支持日度
• 样本起始时间，比如你选择从 1995 年 1 月开始下载，那么这个 t0 里面就写 1995m1，如果是 1995 年第 1 季度开始，那就写 1995q1，如果是年度数据以年为变化单位那就写 1995 ；
• split splitN(n) erase这 3 个关键词是可选择的命令，当样本中的数据量太大时数据格式转换的速度相对较慢，所以我们采用了个折中的方法将样本分割成 n 个小样本，依次进行处理最后合并在一起。 n 取值越大分割的样本越小。建议 n 的取值是原始数据列数的 1/10 到 1/20 之间；
• 另外需要注意的是，本命令是基于gather命令进行的转置，所以需要先安装tidy中的gather命令，即ssc install tidy

2. readWind 的使用案例

举个栗子：我从 Wind 上下载了 A 股上市企业 ROE 的数据（ROE.xlsx），格式如下：

ROE.png

那么只需要在 Stata 中输入下述命令：

cd "ROE所在的文件夹"             /// 改变工作路径到ROE文件夹下
readWind, var(ROE) timeType(q) t0(1995q1)      /// 调用readWind命令

或者输入：

readWind, var(ROE) timeType(q) t0(1995q1) split splitN(10) erase

等命令运行完就可以在 Stata 中看到漂亮规范的数据格式啦：

ROE.png

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