最大熵原理随笔

当我们需要对一个随机事件的概率分布进行预测时，我们的预测应当满足全部已知的条件，而对未知的情况不要作任何主观假设。

小王准备花一笔钱买15个大公司的股票，如果他对这些公司一无所知，他选择的投资方案很可能是15种股票均分。如果有位行家告诉他，其中B公司最具潜力，其次是G公司。那么，他可能将更多的钱投资到B公司和G公司，其余的再均分到剩下的13种股票中。小王的这种选择就是基于已知条件与未知的不确定建立的投资策略，不要把鸡蛋放在一个篮子里，而要让凡事变得“平滑”，因为按照最大熵的原理，这样做风险最小。