深度学习之—

一、什么是优化器

优化器或者优化算法，是通过训练优化参数，来最小化（最大化）损失函数。损失函数是用来计算测试集中目标值Y的真实值和预测值的偏差程度。

为了使模型输出逼近或达到最优值，我们需要用各种优化策略和算法，来更新和计算影响模型训练和模型输出的网络参数。

二、优化算法类别

一阶优化算法

这种算法使用各参数的梯度值来最小化或最大化损失函数E(x)。最常用的一阶优化算法是梯度下降。

函数梯度：导数dy/dx的多变量表达式，用来表示y相对于x的瞬时变化率。往往为了计算多变量函数的导数时，会用梯度取代导数，并使用偏导数来计算梯度。梯度和导数之间的一个主要区别是函数的梯度形成了一个多维变量。因此，对单变量函数，使用导数来分析；而梯度是基于多变量函数而产生的。

二阶优化算法

二阶优化算法使用了二阶导数(也叫做Hessian方法)来最小化或最大化损失函数。这种方法是二阶收敛，收敛速度快，但是由于二阶导数的计算成本很高，所以这种方法并没有广泛使用。

主要算法：牛顿法和拟牛顿法（Newton's method & Quasi-Newton Methods）
牛顿法和梯度下降法的效率对比

三、神经网络优化算法

梯度下降GD（Gradient Descent）

梯度下降：学习训练的模型参数为w，损失函数为J(w)，则损失函数关于模型参数的偏导数即相关梯度为ΔJ(w)，学习率为η，梯度下降法更新参数公式：w=w−η×ΔJ(w)，模型参数的调整沿着梯度方向不断减小的方向最小化损失函数。

GD的两个缺点：
（1）训练速度慢：每进行一步都要计算调整下一步方向，在大型数据中，每个样本都更新一次参数，且每次迭代要遍历所有样本，需要很长时间进行训练和达到收敛。
（2）易陷入局部最优解：在有限的范围内寻找路径，当陷入相对较平的区域，误认为最低点（局部最优即鞍点），梯度为0，不进行参数更新。

批量梯度下降BGD

批量梯度下降BGD：学习训练样本的总数为n,每次样本i为(x,y)，模型参数为w，代价函数为J(w)，每个样本i的代价函数关于W的梯度为ΔJ(w,x,y)，学习率η，更新参数表达式为：

#下面实现的是批量梯度下降法
def batchGradientDescent(x, y, theta, alpha, m, maxIterations):
    xTrains = x.transpose()                             #得到它的转置
    for i in range(0, maxIterations):
        hypothesis = np.dot(x, theta)
        loss = hypothesis - y
        # print loss
        gradient = np.dot(xTrains, loss) / m             #对所有的样本进行求和，然后除以样本数
        theta = theta - alpha * gradient
    return theta

优点：到BGD迭代的次数相对较少。
缺点：每一次的参数更新都用到了所有的训练数据（比如有m个，就用到了m个），如果训练数据非常多的话，是非常耗时的。

随机梯度下降SGD(Stochastic Gradient Descent)

与BGD最大的区别就在于，更新参数的时候，并没有将所有训练样本考虑进去，然后求和除以总数，而是任取一个样本点，然后利用这个样本点进行更新。更新参数表达式为：

#下面实现的是随机梯度下降法
def StochasticGradientDescent(x, y, theta, alpha, m, maxIterations):
    data = []
    for i in range(10):
        data.append(i)
    xTrains = x.transpose()     #变成3*10，没一列代表一个训练样本
    # 这里随机挑选一个进行更新点进行即可（不用像上面一样全部考虑）
    for i in range(0,maxIterations):
        hypothesis = np.dot(x, theta)
        loss = hypothesis - y                   #注意这里有10个样本的，我下面随机抽取一个进行更新即可
        index = random.sample(data,1)           #任意选取一个样本点，得到它的下标,便于下面找到xTrains的对应列
        index1 = index[0]                       #因为回来的时候是list，我要取出变成int，更好解释
        gradient = loss[index1]*x[index1]       #只取这一个点进行更新计算
        theta = theta - alpha * gradient.T
    return theta

优点：计算梯度快，对于小噪声，SGD可以很好收敛。对于大型数据，训练很快，从数据中取大量的样本算一个梯度，更新一下参数。
缺点：噪音较BGD要多，权值更新方向可能出现错误，使得SGD并不是每次迭代都向着整体最优化方向。

小批量梯度下降法MBGD(Min-Batch)

小批量梯度下降法是为了解决批梯度下降法的训练速度慢，以及随机梯度下降法的准确性综合而来。小批量随机梯度下降法的实现是SGD的基础上，随机取batch个样本，而不是1个样本。但是不同问题的batch是不一样的，没有绝对的取值定义。

动量优化算法在梯度下降法的基础上进行改进，具有加速梯度下降的作用。

动量优化算法——Momentum

Momentum:引入一个累计历史梯度信息动量加速SGD。优化公式如下：

alpha代表动量大小，一般取为0.9（表示最大速度10倍于SGD）。当前权值的改变受上一次改变的影响，类似加上了惯性。
动量解决SGD的两个问题：（1）SGD引入的噪声（2）Hessian矩阵病态（SGD收敛过程的梯度相比正常来回摆动幅度较大）。使网络能更优和更稳定的收敛，减少振荡过程。

当我们将一个小球从山上滚下来时，没有阻力的话，它的动量会越来越大，但是如果遇到了阻力，速度就会变小。加入的这一项，可以使得梯度方向不变的维度上速度变快，梯度方向有所改变的维度上的更新速度变慢，这样就可以加快收敛并减小震荡。

缺点：这种情况相当于小球从山上滚下来时是在盲目地沿着坡滚，如果它能具备一些先知，例如快要上坡时，就知道需要减速了的话，适应性会更好。

动量优化算法——NAG(Nesterov Accelerated Gradient)

NAG：牛顿加速梯度算法是Momentum变种，更新公式如下：

NAG的计算在模型参数施加当前速度之后，可以理解为在Momentum 中引入了一个校正因子。
在Momentum中，小球会盲目的跟从下坡的梯度，易发生错误。因此，需要提前知道下降的方向，同时，在快到目标点时速度会有所下降，以不至于超出。
NAG用w−alpha*v_{t−1} 来近似当做参数下一步会变成的值，则在计算梯度时，不是在当前位置，而是未来的位置上。（NAG在Tensorflow中与Momentum合并在同一函数tf.train.MomentumOptimizer中，可以通过参数配置启用。）