cta策略原理

真正让我坚定信心的，是我发现只有一个核心，天下cta策略同源。细节当围绕核心，坚持核心比研发细节更加重要。核心创造利润，细节优化稳定性。

核心策略，辅助策略同时运作，辅助策略即使不能创造多少利润，但起到稳定器的作用。稳定器又起到什么作用。

分散投资的作用是分散风险 还是盈利的必要条件，如果是，就需要构建宽泛的资产池，而且持有标的的相关性控制在很低范围内。这样做，是为了能提高持有资产的数量而不叠加其风险。这又寻找一个相关性很低的目标的重要，在核心策略面前低相关资产可以产生诱人利润，而相关性资产是鸡肋。

将核心策略的入场 出场 分散在不同的时间框架内，不能增加绝对收益，但能进一步优化曲线回撤。优化回撤，潜在说明可以提高风险因子 而不造成回撤增加。

将简单的策略 分散在全球范围内的低相关性资产，分散在不同的时间框架上，比单纯开发模型更有优势，任何复杂模型是针对特定时期的 特定品种，而这些特定特征极为不稳定，难以长久。简单解决复杂性问题。