上篇文章实现了量化回测系统的基础框架，本文继续。这篇文章，主要介绍事件Event类型，它如何在各个组件之间传递信息。
上篇文章Backtest里的两层循环里，内层循环是对事件的处理。事件类型如下述4种：
BarEvent - 新的tick，也就是新的Bar（可以认为就是一个K线，这里简单起见就用日线，换成5分钟线，小时线类似）到达。当DataHandler.update_ars更新时触发，用于Strategy计算交易信号，Portfolio更新仓位信息。BarEvent只需要一个type，没有其他的成员变量。
SignalEvent -信号事件。Strategy在处理每天的Bar时，如果按模型计算，需要产生信号时，触发Signal事件，包含对特定symbol做多，做空或平仓。SignalEvent被Porfolio对象用于计算如何交易。
OrderEvent - 订单事件。当Porfolio对象接受一件SignalEvent事件时，会根据当前的风险和仓位，发现OrderEvent给ExecutionHandler执行器。
FillEvent - 交易订单。当执行器ExecutionHandler接收到OrderEvent后就会执行交易订单，订单交易完成时会产生FillEvent，给Porfolio对象去更新成本，仓位情况等操作。
#event.py
classEvent(object):
pass
classBarEvent(Event):
def__init__(self):
self.type ='BAR'
classSignalEvent(Event):
def__init__(self, symbol, datetime, signal_type):
self.type ='SIGNAL'
self.symbol = symbol
self.datetime = datetime
self.signal_type = signal_type
classOrderEvent(Event):
def__init__(self, symbol, order_type, quantity,direction):
self.type ='ORDER'
self.symbol = symbol
self.order_type = order_type
self.direction = direction
self.quantity = quantity
defprint_order(self):
print("Order: Symbol=%s, Type=%s, Quantity=%s, Direction=%s"%
(self.symbol,self.order_type,self.direction))
classFillEvent(Event):
def__init__(self, timeindex, symbol,quantity, direction,
fill_price):
self.type ='FILL'
self.timeindex = timeindex
self.symbol = symbol
self.quantity = quantity
self.direction = direction
self.fill_price = fill_price
后续文章，将会介绍DataHandler的结构，也就是用于提供市场数据，无论是回测还是实盘都适用的数据管理模块。
关于作者：魏佳斌，互联网产品/技术总监，北京大学光华管理学院（MBA）,特许金融分析师（CFA）。深度关注互联网发展趋势，AI金融量化。致力于使用最新的人工智能技术去理解经济、金融，实现信息增值。
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