形态致胜：五点结构形态交易策略与应用（连载十一）
1.2.6 什么是优秀的智能交易系统
智能交易（Expert Advisor，简称EA）简单的说就是将交易思路及策略用编程语言编写成一个电脑程序，让电脑按照事先设定好的条件自动地买卖与交易。智能交易，算法交易、机械交易、量化交易、系统交易等通常都是指这个意思。与人工交易相比，外汇智能交易具有以下优势：
智能交易最大的优势在于它的执行力。因为智能交易是一套固定的程序，用电脑代替人脑进行分析，只有算法和纯理性的判断，所以不会受情绪干扰，它完全按照系统设置的风险管理原则进行交易管理。
电脑的自律可以打满分，除非你输入的数据或是代码有误。这恰好是人工交易最大的障碍。
好的智能交易系统可以完全不需要人工参与，从而解放了交易员的交易时间，减少交易员的疲劳程度，尤其是外汇市场24小时不停，人工交易不可能24小时不休息，但电脑可以5×24小时进行监控和交易。
智能交易的决策和下单速度可以做到毫秒级别，人工无法超越，尤其是在市场变动较快时，人工操作有时候稍一犹豫就错过了机会。
对于智能交易，历史数据与点差环境的差异使得历史数据的回测与真实环境下的系统有一定的差异（尤其是高频交易）。因此历史数据回测主要用于检验策略效果，以及程序是否有误。历史数据的回测不能作为交易系统评估的最终手段。
不少智能交易的初学者通过参数的优化做出了漂亮的曲线，但一旦实战就以惨败而告终。所以，参数的过度优化是一件没有太大意义的事情，它最大的好处是商业性智能交易用于欺瞒客户。精明的客户只看实盘验证数据。
胜率不代表交易系统的优劣，胜率与赢亏比必须综合评估。如果你每次交易只赢一元钱，一次亏损是十元，百分之九十的成功率也不能及格。反之如果你每次赢利金额为十元，亏损一次只亏一元钱，30%的胜率足够。
概括来说，一个优秀的交易系统具备以下特征——
交易系统具有清晰明确的交易逻辑和规则，所有交易都在规则框架之下进行交易。
真实的交易账户，24小时不间断实测三个月以上，交易次数不少于100次，具有良好的赢利能力，资金曲线平衡上升。
每一个订单都有明确的止损或止损性平仓条件，防止意外波动风险。
系统运行期间绝对亏损小于20%，相对亏损小于30%。单笔交易的风险不超过5%。绝对亏损是系统运行期间亏损了本金，这个亏损金额称为绝对亏损。最大亏损是系统运行期间，账户净值从一个相对高点跌落到一个相对低点的最大资金回撤比例。最大亏损综合评估了连续亏损的情形。
系统具备测试交易不同货币对的能力，并具有上述条件同等的表现，这是检验交易策略和交易系统“韧性”的必要手段。因为如果策略符合市场逻辑，它就能够有更强的适应性。如果你的系统不仅对不同货币对有效，同时还对不同周期也有效，这是最佳的交易策略。
测试时间越长，系统越坚韧。因为更长时间的测试代表系统经历了不的交易环境和市场行情，其结果不是碰运气来的。
需要注意的是，如果交易系统具有对冲，或分批次下单策略，需要将对冲或分批次的一组订单视为一个订单来评估单笔交易风险。
此外，智能分析决策软件通常与智能交易系统还有很长的距离，智能交易系统必须是电脑能够自动完成所有判断和交易，可以用数据进行评估。决策软件通常只是提供“参考意见”，需要人工再次进行判断。决策分析软件有时候也被称之为“智能系统”，但这完全属于两个不同的层次。
待续。原创作品，欢迎分享，拒绝侵权。查看更多内容获取更多资讯及体验指标，请订阅微信公众号：木牛外汇五点结构形态分析，mnfx618。