协整检验、ECM模型、格兰杰因果检验

（一）协整检验

library(urca)
r6=lm(S1~S2)
re=resid(r6)
h=ur.df(re,type="trend",selectlags="AIC")
summary(h)

（二）建立误差修正模型（ECM）

dd1=diff(data1)
dd2=diff(data2)
im=head(re,-1)
ecmdata=data.frame(dy=dd1,dx=dd2,error.term=im)
ecm=lm(dd1~dd2+im,data=ecmdata)
summary(ecm)

（三）格兰杰因果检验

grangertest(S1~S2,order = 2)
grangertest(S2~S1,order = 2)