【原创】极大似然估计中，信息矩阵、Hessian矩阵和协方差矩阵的关系

1. Fisher Information Matrix 和 Hessian of Log Likelihood

这个博客根据Fisher Information的定义，非常清晰地证明了为什么Fisher Information Matrix和负的Hessian of log likelihood是相等的（关键步骤是二阶导运算符和积分可以互换位置！）。

2. Hessian of Negative Log Likelihood 和 Covariance Matrix

高斯分布假设下，maximum likelihood的等效结果是minimize negative log likelihood（根据高斯分布的概率密度函数可以看出）。同时注意到，negative log likelihood的二阶导数（也就是其Hessian），正好是协方差的逆，也就是说此Hessian of Negative Log Likelihood即Inverse of Covariance Matrix。
这个结论可以继续往下推广：
当高斯分布的均值是关于状态的线性函数时，negative log likelihood的二阶导数（也就是其Hessian），正好是这个线性变换后的新状态的的协方差的逆，此时也有Hessian of Negative Log Likelihood (about the original state)等于Inverse of (new) Covariance Matrix。
当高斯分布的均值是关于状态的非线性函数时，可以做一个线性化将其展开乘线性形式，于是根据上一段的结论，此时Approximate Hessian of Negative Log Likelihood (about the original state)等于Approximate Inverse of (new) Covariance Matrix近似于Inverse of (new) Covariance Matrix。
另外，这里也有一份pdf阐述了我的上述理解。

3. 总结

注意到negative log likelihood其实就得到了我们非常熟悉的指标函数了，在高斯牛顿法中，指标函数做线性展开时得到的Hessian，实际就是前面所说的Approximate Hessian of Negative Log Likelihood (about the original state)，这个Hessian，从一个方向近似等于Fisher信息矩阵，从另一个方向则近似等于协方差矩阵的逆。

转载于:https://www.cnblogs.com/xiaochen-qiu/p/11170487.html