Python金融数据分析（二）- 黄金价十年日线涨跌分析

这里我们的目标是求得黄金在过去十年每日的升跌情况及其概率分布。

日升跌数据

按照计算公式，日回报 = （当天收盘价 / 昨天收盘价）- 1
pandas的shift方法可以在每一行自动运算，而不需要loop

def compute_daily_returns(df):
    daily_returns = (df / df.shift(1)) - 1
    daily_returns.ix[0, :] = 0
    return daily_returns

这次我用直方图来看看十年黄金价日涨跌情况：

def plot_data_with_mean_std(df):
    mean = df['Close'].mean()
    print "mean=", mean
    std = df['Close'].std()
    print "Standard deviation=", std
    df.hist(bins=80)
    plt.axvline(mean, color='w', linestyle='dashed', linewidth=2)
    plt.axvline(std, color='r', linestyle='dashed', linewidth=2)
    plt.axvline(-std, color='r', linestyle='dashed', linewidth=2)
    plt.title('XAUUSD Daily Increased')
    plt.show()

日价数据分析

以上是XAUUSD在过去十年的日线价格涨跌图，由图可以看到日涨幅基本在0.1 和 -0.1 之间，呈正态分布，具体均值和标准差如下：
均值 = 0.000198546618577（白线标注）
标准差 = 0.0107013345952 （红线标注）
说明日涨幅的均值大概是0.0002，一般情况下涨幅大概率会落在两条红线之间，即日涨幅范围 [-0.0105， 0.0109]