python量化分析库 Backtrader入门之一

Bactrader是python中用来做单机量化分析的一个库，使用该库不用借助量化平台就可以进行股市的量化分析和回测。只要自己已经有股票数据，就可以在自己的机器上进行量化分析，摆脱网络平台的束缚和依赖。

框架的使用

首先理解使用backtrader的过程中大致一下解释2个基本概念。

一、 Line

价格数据（Data Feeds）、技术指标（Indicators）和策略（Strategies）都是 Line。

“Line” 是由一系列的点组成的。典型的价格数据，通常由以下类别的数据组成：

• Open, High, Low, Close, Volume, OpenInterest
  开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量

价格数据中的所有”Open” (开盘价)按时间组成一条 Line。所以，一组含有以上6个类别的价格数据，共有6条 Line。

如果我们也算上“DateTime”（时间，可以看作是一组数据的主键），一共有7条 Line。

二、下标0

当访问一条 Line 的数据时，会默认指向下标为 0 的数据。

最后一个数据通过下标 -1 来访问。这也设计是为了符合 Python 的迭代器规则（一条 Line 可以被迭代，因此也是iterable）。

在-1之后是索引0，它用于访问当前时刻。

 假设在创建策略的过程中，在初始化期间创建具有简单移动平均值的策略：

self.sma = SimpleMovingAverage(.....)
访问此移动平均线的当前值的最简单方法：
av = self.sma[0]
在回测过程中，无需知道已经处理了多少条/分钟/天/月，”0”一直指向当前值。

遵循典型的 Python 传统，用下标 -1 来访问最后一个值：
previous_value = self.sma[-1]
当然，当然-2、-3下标也是可以照常使用。