KL divergence

Kullback-Leibler divergence

 

形式：

性质：

非负

P=Q时，D[P||Q]=0

不对称性：D(P||Q)≠D(Q||P)

 

自信息：符合分布 P 的某一事件 x 出现，传达这条信息所需的最少信息长度为自信息，表达为

熵：从分布 P 中随机抽选一个事件，传达这条信息所需的最优平均信息长度为香农熵，表达为

交叉熵：用分布 P 的最佳信息传递方式来传达分布 Q 中随机抽选的一个事件，所需的平均信息长度为交叉熵，表达为

KL 散度：用分布 P 的最佳信息传递方式来传达分布 Q，比用分布 Q 自己的最佳信息传递方式来传达分布 Q，平均多耗费的信息长度为 KL 散度，表达为 D_p(Q) 或 D_KL(Q||P)，KL 散度衡量了两个分布之间的差异。

KL散度的前一项是选择项，它会对两个分布的差异性进行选择

 

当一个分布很复杂，如上图的P(Z)，我们用一个简单的分布如高斯分布Q(Z)去拟合的时候，我们更愿意把Q放在前面，这样至少能拟合P中的一部分。

 

 

VAE推导：可以看出，从原始的基于最大化数据分布的直观理解进行推导（第一行）和直接写出ELBO（最后一行）的结果是一样的（第七行）。但直接写成ELBO的形式，在优化上并不直观，但写成第七行的形式，通过设计encoder和decoder网络，可以比较直接地进行优化。VAE可以说是一个variational inference和deep learning一个非常巧妙的结合。除了VAE，我印象里理论和实践结合的比较好的就是LDA了。

 

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