MACD 回测

相关知识

1. MACD Wiki
2. MA 计算公式
3. MACD 概念和简单使用

数据来源

现在暂时使用了聚宽的数据。相关的日K和小时K的拉取在API文档里面可以找到，也可以在我的GitHub里面找到拉取的代码，代码很乱，随便看看就好。

具体公式

主要是三个计算：

1. 12日的EMA
2. 26日的EMA
3. 9日的MACD

从EMA（指数移动平均）公式可以看到：
$$S_t=\{\begin{array}{ll}{Y}_1,& \text{t = 1}\\ \alpha \ast Y_t+(1-\alpha )\ast Y_{t-1},& \text{t > 1; while }\alpha =\frac{2}{N+1}\end{array}$$
其中，N就代表的是12和26

我们就可以用这个公式把周期为12（代称为快线）和周期为26（慢线）的K线EMA算出来，为什么说周期K线而不是日K，因为K线还有其他的周期，比如短线的分钟线，和中线的周线，长线的月线，季线。所以应该说是[60min | 日 | 周 | 月 | 季]的K线的快\慢线。

然后可以用快慢线来计算出DIFF
$$DIFF=EMA(C,12)-EMA(C,26)$$
最后算出DIFF9日的DEA线：
$$DEA=EMA(DIFF,9)$$

实现

实现部分具体可以看代码，在strategy里面，Python和C++的都有，用C++再写一遍主要是Python实在慢，一只票还好，3600只就有点扛不住了，但是具体逻辑是一样的：主要就是逐行读csv文件，然后计算DIFF线和MACD线，并且求出它们的交叉情况。

简单策略

根据MACD的金死叉规则，然后写了一个tracker来跟踪具体的Profit and Lost，代码里面有一个pnl_tracker，可以自行设置初始资金，手续费，每次信号来临时买入的手数，回测07年到现在的数据。

结论

光根据MACD线来当作交易信号不太理想，特别是在盘整行情中频繁出现交易信号的时候，MACD只能作为一个参考指标来使用。